Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância (2010)
- Authors:
- Autor USP: SPERENDIO, RAFAEL AUGUSTO - EP
- Unidade: EP
- Assunto: ENGENHARIA FINANCEIRA
- Language: Português
- Imprenta:
-
ABNT
SPERENDIO, Rafael Augusto. Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4991a3-31c7-4352-8e02-ebf446bfa633/Rafael_Augusto_Sperendio.pdf. Acesso em: 15 mar. 2025. -
APA
Sperendio, R. A. (2010). Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4991a3-31c7-4352-8e02-ebf446bfa633/Rafael_Augusto_Sperendio.pdf -
NLM
Sperendio RA. Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2010 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4991a3-31c7-4352-8e02-ebf446bfa633/Rafael_Augusto_Sperendio.pdf -
Vancouver
Sperendio RA. Otimização de carteiras sujeitas a restrições de alavancagem e de volatilidade do tracking-error utilizando o critério de média-variância [Internet]. 2010 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2a4991a3-31c7-4352-8e02-ebf446bfa633/Rafael_Augusto_Sperendio.pdf
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