Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares (2001)
Unidade: EPSubjects: DERIVATIVOS, BANCOS
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ABNT
LEE, Daniel. Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdf. Acesso em: 10 fev. 2026.APA
Lee, D. (2001). Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdfNLM
Lee D. Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 10 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdfVancouver
Lee D. Metodologia de hedge para uma carteira de opções de dólares [Internet]. 2001 ;[citado 2026 fev. 10 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1b19a36c-1368-4dee-8202-60433b0c99b3/Daniel_Lee.pdf
