Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, OPÇÕES FINANCEIRAS, MÉTODO DE MONTE CARLO
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ABNT
BELTRAME, Priscila Cavagnolli. Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdf. Acesso em: 28 jan. 2026.APA
Beltrame, P. C. (2017). Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdfNLM
Beltrame PC. Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdfVancouver
Beltrame PC. Um estudo sobre a implementação computacional das derivadas parciais do modelo de Black and Scholes via modelo Binomial e simulação de Monte Carlo [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe652d6c-102a-4ad6-89ab-639e6811c644/Priscila_Cavagnolli_Beltrame.pdf
