Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo (1999)
Unidade: EPSubjects: MODELOS MATEMÁTICOS, AÇÕES
ABNT
MELLO, Laurence Pacheco Santiago. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 1999. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf. Acesso em: 03 jun. 2024.APA
Mello, L. P. S. (1999). Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdfNLM
Mello LPS. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo [Internet]. 1999 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdfVancouver
Mello LPS. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo [Internet]. 1999 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf