Comparando seleção de carteiras utilizando média-variância de Markowitz baseado em série histórica e em série gerada por rede neural recorrente com LSTM (2024)
- Authors:
- Autor USP: OLIVEIRA, WILLIAN DENER DE - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.11606/003275463
- Subjects: PORTFÓLIOS; REDES NEURAIS; FINANÇAS
- Language: Português
- Abstract: Portfolio optimization is a fundamental issue in finance and aims to maximize the expected return of a set of financial investments while simultaneously minimizing risk. Since the formulation of modern portfolio theory, the Markowitz model, known as the mean-variance model, was a pioneer in introducing diversification as a central strategy for risk reduction. However, due to its limitations, combining it with new techniques that benefit from machine learning has been studied. This work compares the performance of the Markowitz model in historical series with series generated by recurrent neural networks with LSTM for the selection of portfolios of assets. The results were promising, with the best result for the combined technique. Although an initial study, the portfolio selected using the series generated by the neural network won in comparison with the real future performance, opening space for future works that analyze this approach in more depth.
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ABNT
OLIVEIRA, Willian Dener de. Comparando seleção de carteiras utilizando média-variância de Markowitz baseado em série histórica e em série gerada por rede neural recorrente com LSTM. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.11606/003275463. Acesso em: 14 abr. 2026. -
APA
Oliveira, W. D. de. (2024). Comparando seleção de carteiras utilizando média-variância de Markowitz baseado em série histórica e em série gerada por rede neural recorrente com LSTM (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://doi.org/10.11606/003275463 -
NLM
Oliveira WD de. Comparando seleção de carteiras utilizando média-variância de Markowitz baseado em série histórica e em série gerada por rede neural recorrente com LSTM [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003275463 -
Vancouver
Oliveira WD de. Comparando seleção de carteiras utilizando média-variância de Markowitz baseado em série histórica e em série gerada por rede neural recorrente com LSTM [Internet]. 2024 ;[citado 2026 abr. 14 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003275463
Informações sobre o DOI: 10.11606/003275463 (Fonte: oaDOI API)
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