Estimating a risk-adjusted cash flown for fixed income securities (2024)
- Authors:
- Autor USP: SOUZA, PAULO HENRIQUE BRUGOGNOLLE DE - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES; RENDA (TEORIA ECONÔMICA)
- Language: Inglês
- Abstract: Historicamente, diversos economistas propuseram métodos de decomposição do prêmio de risco teórico de um título de renda fixa em fatores específicos, elaborando conceitos fundamentais para a precificação desses ativos e dinâmicas de taxas de juros. Todavia, a discussão sobre como o risco de calote e as suas consequências afetam indicadores-chave para ativos de renda fixa é um tópico pouco endereçado. Dessa forma, esse trabalho propõe uma estrutura que pode ser utilizada para ajustar o fluxo de caixa esperado de um título de renda fixa pelo risco de calote, dada o risco esperado de calote em cada período e a expectativa de recuperação do principal caso ele ocorra. Adicionalmente, depois de apresentar essa estrutura, essa monografia também endereça as principais implicações que esse ajuste tem nas principais métricas, como TIR, Duração e Convexidade
- Imprenta:
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ABNT
SOUZA, Paulo Henrique Brugognolle de. Estimating a risk-adjusted cash flown for fixed income securities. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2f0ba13e-3db3-4652-b9ad-e87115f0bb9a/paulo_henrique_brugognolle_monografia.pdf. Acesso em: 13 jun. 2025. -
APA
Souza, P. H. B. de. (2024). Estimating a risk-adjusted cash flown for fixed income securities (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2f0ba13e-3db3-4652-b9ad-e87115f0bb9a/paulo_henrique_brugognolle_monografia.pdf -
NLM
Souza PHB de. Estimating a risk-adjusted cash flown for fixed income securities [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2f0ba13e-3db3-4652-b9ad-e87115f0bb9a/paulo_henrique_brugognolle_monografia.pdf -
Vancouver
Souza PHB de. Estimating a risk-adjusted cash flown for fixed income securities [Internet]. 2024 ;[citado 2025 jun. 13 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2f0ba13e-3db3-4652-b9ad-e87115f0bb9a/paulo_henrique_brugognolle_monografia.pdf
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