Análise do expoente de Lyapunov de séries temporais do mercado financeiro brasileiro (2023)
- Authors:
- Autor USP: BARBA, PEDRO VITOR DE - EP
- Unidade: EP
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
- Language: Português
- Abstract: Neste trabalho, estamos explorando o comportamento caótico de séries temporais de ações e de um índice do mercado financeiro brasileiro por meio do expoente de Lyapunov. Para atingir esse objetivo, avaliamos funções da biblioteca Nolds para estimar o expoente de Lyapunov. Essas funções foram testadas em quatro mapas de tempo discreto com características distintas, e seus resultados foram confrontados com valores de referência conhecidos na literatura. As funções estudadas demonstraram eficácia na determinação do sinal do expoente de Lyapunov. Assim, foi calculado o expoente de Lyapunov de quatro séries temporais do mercado de ações. O expoente foi calculado para dez janelas de cada série, a partir das quais foram extraídas estatísticas. Todas as séries apresentaram comportamento caótico.
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ABNT
BARBA, Pedro Vitor de. Análise do expoente de Lyapunov de séries temporais do mercado financeiro brasileiro. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00096421_000534_monografia01.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025. -
APA
Barba, P. V. de. (2023). Análise do expoente de Lyapunov de séries temporais do mercado financeiro brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00096421_000534_monografia01.pdf -
NLM
Barba PV de. Análise do expoente de Lyapunov de séries temporais do mercado financeiro brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00096421_000534_monografia01.pdf -
Vancouver
Barba PV de. Análise do expoente de Lyapunov de séries temporais do mercado financeiro brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00096421_000534_monografia01.pdf
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