Definição de carteiras de investimento pelo modelo de média-variância e comparação de desempenho com uma carteira igualmente ponderada (2024)
- Authors:
- Autor USP: LUCCAS, RAFAEL HENRIQUE DE - EP
- Unidade: EP
- Subjects: FINANÇAS; INVESTIMENTOS; ANÁLISE DE RISCO; MODELOS MATEMÁTICOS
- Language: Português
- Abstract: Neste projeto, foi realizada uma análise quantitativa para avaliação de performance de carteiras de investimento, formadas a partir de um processo de otimização definida pela Teoria Moderna do Portfólio de Markowitz. Para alcançar esse objetivo, um conjunto de ações selecionadas serviram como base para treinamento do modelo de cálculo, esse formado por duas grandes etapas: a primeira ocorreu com estimação de parâmetros de risco, por matrizes de covariâncias, e de retornos esperados desses ativos, a segunda sucedeu a aplicação o modelo de média-variância para que seja possível identificar as carteiras ótimas. A partir dessas carteiras, em conjunto com uma terceira carteira com uma estratégia de igual distribuição de pesos entre os ativos, foi possível a realizar análises comparativas, no período de teste, que concluíram a boa efetividade do modelo aplicado em estimar carteiras, com destaque para a carteira ótima de máximo Sharpe, ao visar maximizar o retorno esperado conforme nível de risco tolerado buscado pelo investidor.
- Imprenta:
-
ABNT
LUCCAS, Rafael Henrique de. Definição de carteiras de investimento pelo modelo de média-variância e comparação de desempenho com uma carteira igualmente ponderada. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00096394_000534_monografia01.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025. -
APA
Luccas, R. H. de. (2024). Definição de carteiras de investimento pelo modelo de média-variância e comparação de desempenho com uma carteira igualmente ponderada (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00096394_000534_monografia01.pdf -
NLM
Luccas RH de. Definição de carteiras de investimento pelo modelo de média-variância e comparação de desempenho com uma carteira igualmente ponderada [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00096394_000534_monografia01.pdf -
Vancouver
Luccas RH de. Definição de carteiras de investimento pelo modelo de média-variância e comparação de desempenho com uma carteira igualmente ponderada [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00096394_000534_monografia01.pdf
Download do texto completo
| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
 |
Rafael_Henrique_de_Luccas... | Direct link |
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
