Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos: uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos (2023)
- Authors:
- Autor USP: GALEB, PEDRO HENRIQUE GRUEIRO - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.11606/003217654
- Assunto: MÉTODO DE MONTE CARLO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho apresenta um estudo sobre o apreçamento de derivativos bidimensionais (2 fatores estocásticos), comparando resultados analíticos com valores numéricos. Para tal, é utilizada a fórmula desenvolvida por Margrabe (1978), a simulação de Monte Carlo e finalmente o método das diferenças finitas. Por fim, os resultados numéricos e analíticos são comparados para algumas opções de troca do mercado.
- Imprenta:
- Este periódico é de acesso aberto
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
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ABNT
GALEB, Pedro Henrique Grueiro. Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos: uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.11606/003217654. Acesso em: 18 mar. 2026. -
APA
Galeb, P. H. G. (2023). Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos: uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://doi.org/10.11606/003217654 -
NLM
Galeb PHG. Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos: uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos [Internet]. 2023 ;[citado 2026 mar. 18 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003217654 -
Vancouver
Galeb PHG. Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos: uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos [Internet]. 2023 ;[citado 2026 mar. 18 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003217654
Informações sobre o DOI: 10.11606/003217654 (Fonte: oaDOI API)
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Pedro_Henrique_Grueiro_Ga... | Direct link |
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