Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos: uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos (2023)
- Authors:
- Autor USP: GALEB, PEDRO HENRIQUE GRUEIRO - EP
- Unidade: EP
- Assunto: MÉTODO DE MONTE CARLO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho apresenta um estudo sobre o apreçamento de derivativos bidimensionais (2 fatores estocásticos), comparando resultados analíticos com valores numéricos. Para tal, é utilizada a fórmula desenvolvida por Margrabe (1978), a simulação de Monte Carlo e finalmente o método das diferenças finitas. Por fim, os resultados numéricos e analíticos são comparados para algumas opções de troca do mercado.
- Imprenta:
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ABNT
GALEB, Pedro Henrique Grueiro. Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos: uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/318ca4e2-9d6a-4319-8216-549501cd2d4f/Pedro_Henrique_Grueiro_Galeb.pdf. Acesso em: 16 mar. 2025. -
APA
Galeb, P. H. G. (2023). Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos: uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/318ca4e2-9d6a-4319-8216-549501cd2d4f/Pedro_Henrique_Grueiro_Galeb.pdf -
NLM
Galeb PHG. Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos: uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 mar. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/318ca4e2-9d6a-4319-8216-549501cd2d4f/Pedro_Henrique_Grueiro_Galeb.pdf -
Vancouver
Galeb PHG. Apreçamento de derivativos com dois fatores estocásticos: uma análise compartiva entre resultados obtidos por métodos analíticos e numéricos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 mar. 16 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/318ca4e2-9d6a-4319-8216-549501cd2d4f/Pedro_Henrique_Grueiro_Galeb.pdf
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