Análise de desempenho dos métodos de interpolação para estimação da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco para a economia brasileira (2021)
- Authors:
- Autor USP: GASSERT, LUCAS GUIMARÃES - FEA
- Unidade: FEA
- Subjects: TAXA DE JUROS; ECONOMIA; ESTATÍSTICA; RISCO
- Language: Português
- Abstract: Esta monografia deverá comparar o desempenho de diferentes métodos de interpolação que possam ser utilizados de forma instantânea para estimar a estrutura a termo da taxa de juros brasileira. O objetivo será utilizar uma validação cruzada do tipo leave-one-out, utilizando-se os dados reais diários de contratos de DI futuro em diversas maturações, e verificar a relação entre os diferentes métodos e seus erros quadrados médios
- Imprenta:
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ABNT
GASSERT, Lucas Guimarães. Análise de desempenho dos métodos de interpolação para estimação da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco para a economia brasileira. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/04ed91c1-c26b-4a33-8964-77af0edd2eec/Lucas_Gassert_Monografia.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025. -
APA
Gassert, L. G. (2021). Análise de desempenho dos métodos de interpolação para estimação da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco para a economia brasileira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/04ed91c1-c26b-4a33-8964-77af0edd2eec/Lucas_Gassert_Monografia.pdf -
NLM
Gassert LG. Análise de desempenho dos métodos de interpolação para estimação da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco para a economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/04ed91c1-c26b-4a33-8964-77af0edd2eec/Lucas_Gassert_Monografia.pdf -
Vancouver
Gassert LG. Análise de desempenho dos métodos de interpolação para estimação da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco para a economia brasileira [Internet]. 2021 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/04ed91c1-c26b-4a33-8964-77af0edd2eec/Lucas_Gassert_Monografia.pdf
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