Otimização do índice de Sharpe utilizando os modelos de média variância (Markowitz) e o modelo de Black Litterman (2014)
- Authors:
- Autor USP: TUDISCO, ALEXANDRE SALOMON - EP
- Unidade: EP
- Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; CARTEIRA DE CÂMBIO (OTIMIZAÇÃO)
- Language: Português
- Imprenta:
-
ABNT
TUDISCO, Alexandre Salomon. Otimização do índice de Sharpe utilizando os modelos de média variância (Markowitz) e o modelo de Black Litterman. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf88ba91-7e4f-4c57-8fe1-eda590eded10/ALEXANDRE_SALOMON_TUDISCO.pdf. Acesso em: 23 mar. 2025. -
APA
Tudisco, A. S. (2014). Otimização do índice de Sharpe utilizando os modelos de média variância (Markowitz) e o modelo de Black Litterman (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf88ba91-7e4f-4c57-8fe1-eda590eded10/ALEXANDRE_SALOMON_TUDISCO.pdf -
NLM
Tudisco AS. Otimização do índice de Sharpe utilizando os modelos de média variância (Markowitz) e o modelo de Black Litterman [Internet]. 2014 ;[citado 2025 mar. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf88ba91-7e4f-4c57-8fe1-eda590eded10/ALEXANDRE_SALOMON_TUDISCO.pdf -
Vancouver
Tudisco AS. Otimização do índice de Sharpe utilizando os modelos de média variância (Markowitz) e o modelo de Black Litterman [Internet]. 2014 ;[citado 2025 mar. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cf88ba91-7e4f-4c57-8fe1-eda590eded10/ALEXANDRE_SALOMON_TUDISCO.pdf
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