Um modelo para gestão de risco de commodities (2011)
- Authors:
- USP affiliated author: MING, WU JUN - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: BOLSA DE MERCADORIAS; INVESTIMENTOS (GERENCIAMENTO); PORTFÓLIOS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma gestão de risco para portfólios de commodities. Para mensurar as incertezas dos portfólios, foram utilizadas medidas de risco comuns na indústria financeiras, como a variância, VaR (Value-at-Risk) e CVaR (Condicional Value-at-Risk). Os portfólios ótimos foram obtidos pela otimização do modelo de seleção de portfólio de Markowitz e do modelo de minimização do CVaR. Por fim, foi proposto um modelo de gestão de risco, que faz uma previsão dos portfólios ótimos e de seus riscos para um mês, utilizando o movimento geométrico browniano para estimar os preços futuros.
- Imprenta:
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ABNT
MING, Wu Jun e RIBEIRO, Celma. Um modelo para gestão de risco de commodities. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2011. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8c4812a-a1e9-4613-9289-679fd9e9fd37/WuJunMing%20TCCPRO11.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024. -
APA
Ming, W. J., & Ribeiro, C. (2011). Um modelo para gestão de risco de commodities (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8c4812a-a1e9-4613-9289-679fd9e9fd37/WuJunMing%20TCCPRO11.pdf -
NLM
Ming WJ, Ribeiro C. Um modelo para gestão de risco de commodities [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8c4812a-a1e9-4613-9289-679fd9e9fd37/WuJunMing%20TCCPRO11.pdf -
Vancouver
Ming WJ, Ribeiro C. Um modelo para gestão de risco de commodities [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8c4812a-a1e9-4613-9289-679fd9e9fd37/WuJunMing%20TCCPRO11.pdf
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