Estudo comparativo de métodos de estimação da volatilidade de séries temporais financeiras: abordagem com modelos da família Garch e redes neurais artificiais (2010)
- Authors:
- Autor USP: FONSECA, EDER LÚCIO DA - EP
- Unidade: EP
- Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; MERCADO FINANCEIRO
- Language: Português
- Imprenta:
-
ABNT
FONSECA, Eder Lucio da. Estudo comparativo de métodos de estimação da volatilidade de séries temporais financeiras: abordagem com modelos da família Garch e redes neurais artificiais. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d59cbbaf-845e-490c-80bd-c676aa94d781/EDER_LUCIO_DA_FONSECA.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025. -
APA
Fonseca, E. L. da. (2010). Estudo comparativo de métodos de estimação da volatilidade de séries temporais financeiras: abordagem com modelos da família Garch e redes neurais artificiais (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d59cbbaf-845e-490c-80bd-c676aa94d781/EDER_LUCIO_DA_FONSECA.pdf -
NLM
Fonseca EL da. Estudo comparativo de métodos de estimação da volatilidade de séries temporais financeiras: abordagem com modelos da família Garch e redes neurais artificiais [Internet]. 2010 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d59cbbaf-845e-490c-80bd-c676aa94d781/EDER_LUCIO_DA_FONSECA.pdf -
Vancouver
Fonseca EL da. Estudo comparativo de métodos de estimação da volatilidade de séries temporais financeiras: abordagem com modelos da família Garch e redes neurais artificiais [Internet]. 2010 ;[citado 2025 mar. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d59cbbaf-845e-490c-80bd-c676aa94d781/EDER_LUCIO_DA_FONSECA.pdf
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