Otimização da carteira de clientes através do modelo de Markowitz (2002)
- Authors:
- Autor USP: GAMBIRASIO, RICARDO FIBE - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: BANCO COMERCIAL; INVESTIMENTOS; PESQUISA OPERACIONAL
- Language: Português
- Abstract: A proposta deste Trabalho de Formatura é implementar uma metodologia de recomendação de carteiras a clientes “privite” com maior embasamento matemático do que o método “intuitivo” utilizado até então, dando assim maior respaldo às recomendações e maximizando sua eficácia. A sugestão de um estudo de otimização baseado no modelo de Markowitz como base para um Trabalho de Formatura foi prontamente aceita no banco, e os resultados já estão sendo aplicados. Após uma análise do problema em questão e das alternativas propostas na literatura sobre otimização de carteiras, é feita uma descrição das alternativas de investimento e um levantamento de uma base de dados que permita a análise de cada ativo. Também é descrita a análise do cenário utilizado pelo banco para a determinação da rentabilidade esperada de cada ativo no período considerado, no caso 2002. Feito isso, as soluções alternativas de seleção de careteiras são comparadas com a carteira obtida pelo modelo de Markowitz e demonstra-se que este produz sempre carteiras “dominantes” em relação às carteiras alternativas, isto é, com risco menor dado um mesmo retorno esperado ou, analogamente, com um retorno esperado maior dado um mesmo patamar de risco.
- Imprenta:
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ABNT
GAMBIRASIO, Ricardo Fibe. Otimização da carteira de clientes através do modelo de Markowitz. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4af6811e-49fc-454f-903e-099716672a0e/Ricardo_Fibe_Gambirasio.pdf. Acesso em: 21 mar. 2025. -
APA
Gambirasio, R. F. (2002). Otimização da carteira de clientes através do modelo de Markowitz (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4af6811e-49fc-454f-903e-099716672a0e/Ricardo_Fibe_Gambirasio.pdf -
NLM
Gambirasio RF. Otimização da carteira de clientes através do modelo de Markowitz [Internet]. 2002 ;[citado 2025 mar. 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4af6811e-49fc-454f-903e-099716672a0e/Ricardo_Fibe_Gambirasio.pdf -
Vancouver
Gambirasio RF. Otimização da carteira de clientes através do modelo de Markowitz [Internet]. 2002 ;[citado 2025 mar. 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4af6811e-49fc-454f-903e-099716672a0e/Ricardo_Fibe_Gambirasio.pdf
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