Chamada de margem de garantia na BM&F: um modelo de otimização (2002)
- Authors:
- Autor USP: RABELLO, FERNANDO CRUZ - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: BANCO DE INVESTIMENTO; FINANÇAS (MODELAGEM); PESQUISA OPERACIONAL
- Language: Português
- Abstract: O trabalho foi realizado durante um estágio na tesouraria de um banco alemão em São Paulo durante o ano de 2002. A crescente tensão decorrente das incertezas quanto à sucessão presidencial fizeram com que a BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros) aumentasse as chamadas de margem de garantia de seus participantes, fazendo com que muitos se vissem obrigados a reduzir suas posições ou à comprar ativos para serem depositados na bolsa. O trabalho propôs um modelo que auxilie o gerente de uma carteira à reduzir sua chamada de margem temporariamente sem afetar sua exposição global aos fatores de risco do mercado. Essa redução temporária permite que o participante tenha mais tempo para descobrir as causas do aumento da chamada de margem ou para negociar a compra dos ativos que serão depositados.
- Imprenta:
-
ABNT
RABELLO, Fernando Cruz. Chamada de margem de garantia na BM&F: um modelo de otimização. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/47534d02-f994-45db-86f8-9a6d132adbe8/Fernado_cruz_Rabello.pdf. Acesso em: 25 abr. 2025. -
APA
Rabello, F. C. (2002). Chamada de margem de garantia na BM&F: um modelo de otimização (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/47534d02-f994-45db-86f8-9a6d132adbe8/Fernado_cruz_Rabello.pdf -
NLM
Rabello FC. Chamada de margem de garantia na BM&F: um modelo de otimização [Internet]. 2002 ;[citado 2025 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/47534d02-f994-45db-86f8-9a6d132adbe8/Fernado_cruz_Rabello.pdf -
Vancouver
Rabello FC. Chamada de margem de garantia na BM&F: um modelo de otimização [Internet]. 2002 ;[citado 2025 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/47534d02-f994-45db-86f8-9a6d132adbe8/Fernado_cruz_Rabello.pdf
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