Escolha de um método adequado para o gerenciamento de risco de mercado em uma instituição financeira (2001)
- Authors:
- Autor USP: OLIVEIRA, FERNANDO FURTADO DE - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: BANCO DE INVESTIMENTO; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho foi realizado na controladoria gerencial de um banco de investimentos. Seu principal objetivo foi encontrar um método de gerenciamento de risco de mercado que pudesse auxiliar e consolidar o risco incorrido nos negócios feitos pela mesa de operações do banco. Foram mostrados três métodos para o gerenciamento de risco, dos quais o VAR foi escolhido por possibilitar que o risco pudesse ser medido em termos monetários dado um nível de significância desejado. Como o VAR pode ser calculado segundo algumas abordagens diferentes, foram então apresentados dois modelos para seu cálculo: o modelo delta-normal e o modelo de simulações de Monte Carlo. Em seguida definiram-se critérios para a comparação destes modelos e então o modelo de simulações de Monte Carlo foi considerado o mais adequado. Assim, foi recomendado ao banco que implementasse o VAR calculado segundo este modelo.
- Imprenta:
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ABNT
OLIVEIRA, Fernando Furtado de. Escolha de um método adequado para o gerenciamento de risco de mercado em uma instituição financeira. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/04aa99b6-24b4-4fd3-8507-73549f94630a/Fernando__Furtado_de_Oliveira.pdf. Acesso em: 23 mar. 2025. -
APA
Oliveira, F. F. de. (2001). Escolha de um método adequado para o gerenciamento de risco de mercado em uma instituição financeira (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/04aa99b6-24b4-4fd3-8507-73549f94630a/Fernando__Furtado_de_Oliveira.pdf -
NLM
Oliveira FF de. Escolha de um método adequado para o gerenciamento de risco de mercado em uma instituição financeira [Internet]. 2001 ;[citado 2025 mar. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/04aa99b6-24b4-4fd3-8507-73549f94630a/Fernando__Furtado_de_Oliveira.pdf -
Vancouver
Oliveira FF de. Escolha de um método adequado para o gerenciamento de risco de mercado em uma instituição financeira [Internet]. 2001 ;[citado 2025 mar. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/04aa99b6-24b4-4fd3-8507-73549f94630a/Fernando__Furtado_de_Oliveira.pdf
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