Modelos para estimativa do risco de mercado em carteiras de derivativos (1998)
- Authors:
- Autor USP: INOUE, OSCAR - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: BANCO DE INVESTIMENTO; DERIVATIVOS; ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho de formatura, realizado junto à área de Gestão de Riscos de um Banco de Investimento de São Paulo, tem como objetivo estudar formas para medir o risco envolvido nas operações financeiras do seu departamento de Tesouraria através do conceito do valor em risco (VaR). Para isso, estaremos neste Trabalho de Formatura, apresentado e analisando metodologia estatísticas através das quais o VaR pode ser calculado. Uma delas é a utilizada atualmente no Banco e as outras duas foram pesquisadas na bibliografia especializada. Cada um dos modelos apresenta uma série de vantagens e desvantagens as quais discutiremos ao longo do trabalho com a ajuda dos testes empíricos que realizaremos mais ao final do trabalho.
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ABNT
INOUE, Oscar. Modelos para estimativa do risco de mercado em carteiras de derivativos. 1998. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4faac968-cbd3-496f-a1ef-bab3313e5b5b/Oscar_Inoue.pdf. Acesso em: 17 abr. 2025. -
APA
Inoue, O. (1998). Modelos para estimativa do risco de mercado em carteiras de derivativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4faac968-cbd3-496f-a1ef-bab3313e5b5b/Oscar_Inoue.pdf -
NLM
Inoue O. Modelos para estimativa do risco de mercado em carteiras de derivativos [Internet]. 1998 ;[citado 2025 abr. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4faac968-cbd3-496f-a1ef-bab3313e5b5b/Oscar_Inoue.pdf -
Vancouver
Inoue O. Modelos para estimativa do risco de mercado em carteiras de derivativos [Internet]. 1998 ;[citado 2025 abr. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/4faac968-cbd3-496f-a1ef-bab3313e5b5b/Oscar_Inoue.pdf
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