Proposta de um modelo de risco utilizando otimização multiperíodo (2000)
- Authors:
- Autor USP: SIMIONATO, FREDERICO FAVA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: INVESTIMENTOS; ANÁLISE DE RISCO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho de formatura, realizado junto à área de Gestão de Riscos de um Asset Management de São Paulo, tem como objetivo propor um modelo de risco baseado em otimização multiperíodo para obtenção de uma carteira com risco mínimo. Para isso, estaremos utilizando um modelo estático e expandindo seu uso para uma estrutura multiperíodo. O modelo proposto é discutido, apresentando suas vantagens e desvantagens além de propormos possíveis melhorias futuras.
- Imprenta:
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ABNT
SIMIONATO, Frederico Fava. Proposta de um modelo de risco utilizando otimização multiperíodo. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/989e0536-0859-4d9b-afb3-752729a9ed26/Frederico_Fava_Simionato.pdf. Acesso em: 30 abr. 2025. -
APA
Simionato, F. F. (2000). Proposta de um modelo de risco utilizando otimização multiperíodo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/989e0536-0859-4d9b-afb3-752729a9ed26/Frederico_Fava_Simionato.pdf -
NLM
Simionato FF. Proposta de um modelo de risco utilizando otimização multiperíodo [Internet]. 2000 ;[citado 2025 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/989e0536-0859-4d9b-afb3-752729a9ed26/Frederico_Fava_Simionato.pdf -
Vancouver
Simionato FF. Proposta de um modelo de risco utilizando otimização multiperíodo [Internet]. 2000 ;[citado 2025 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/989e0536-0859-4d9b-afb3-752729a9ed26/Frederico_Fava_Simionato.pdf
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