Modelos de otimização para gestão da carteira de ativos de um fundo de pensão (2000)
- Authors:
- Autor USP: SAAD, NICOLAS SOUDKI - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: APOSENTADORIA; PENSÕES
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho consiste no estudo, aplicação e refinamento dos modelos de otimização do tipo Gestão Ativo/Passivo (Asset/Liability Management). Inicialmente, é feito um levantamento bibliográfico de alguns modelos importantes que são aplicados à determinação da carteira de ativos ótima para o caso de um plano de aposentadoria complementar de um fundo de pensão. Após isso, são estudados dois refinamentos importantes, um voltado à inclusão, nas metodologias apresentadas, de restrições associadas ao risco de cada ativo e outra ligada à introdução, nesses modelos, de ativos de Renda Variável. Por fim, estuda-se a implementação do modelo para a gestão de caixa de uma empresa industrial do setor de fertilizantes, dadas as projeções de Fluxos de Caixa e a restrição de recursos a serem aplicados.
- Imprenta:
- Premiações recebidas: Prêmio Conde Armando Alvares Penteado 2000 - aluno colocado em 1° lugar entre os formandos; Prêmio Instituto de Engenharia 2000 - melhor média no curso de graduação; Prêmio Fundação Carlos Alberto Vanzolini 2000 - melhor aluno do curso de Engenharia de Produção - área Mecânica; Prêmio CREA-SP de Formação Profissional 2000 - melhor aluno do curso de Engenharia de Produção - área Mecânica
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ABNT
SAAD, Nicolas Soudki. Modelos de otimização para gestão da carteira de ativos de um fundo de pensão. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/78fb20ed-3a7c-472a-835c-91350abc1bad/Nicolas__Soudki_Saad.pdf. Acesso em: 28 abr. 2025. -
APA
Saad, N. S. (2000). Modelos de otimização para gestão da carteira de ativos de um fundo de pensão (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/78fb20ed-3a7c-472a-835c-91350abc1bad/Nicolas__Soudki_Saad.pdf -
NLM
Saad NS. Modelos de otimização para gestão da carteira de ativos de um fundo de pensão [Internet]. 2000 ;[citado 2025 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/78fb20ed-3a7c-472a-835c-91350abc1bad/Nicolas__Soudki_Saad.pdf -
Vancouver
Saad NS. Modelos de otimização para gestão da carteira de ativos de um fundo de pensão [Internet]. 2000 ;[citado 2025 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/78fb20ed-3a7c-472a-835c-91350abc1bad/Nicolas__Soudki_Saad.pdf
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