Precificação do risco de crédito em derivativos de taxa de juros via credit value adjustment (2014)
Unidade: EPSubjects: CRÉDITO (SEGURANÇA), ENGENHARIA FINANCEIRA
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ABNT
CAMARGO, Julio Cesar de. Precificação do risco de crédito em derivativos de taxa de juros via credit value adjustment. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e5381fec-2db6-4c6d-96d8-26b4f419d41f/JULIO_CESAR_DE_CAMARGO.pdf. Acesso em: 17 fev. 2026.APA
Camargo, J. C. de. (2014). Precificação do risco de crédito em derivativos de taxa de juros via credit value adjustment (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e5381fec-2db6-4c6d-96d8-26b4f419d41f/JULIO_CESAR_DE_CAMARGO.pdfNLM
Camargo JC de. Precificação do risco de crédito em derivativos de taxa de juros via credit value adjustment [Internet]. 2014 ;[citado 2026 fev. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e5381fec-2db6-4c6d-96d8-26b4f419d41f/JULIO_CESAR_DE_CAMARGO.pdfVancouver
Camargo JC de. Precificação do risco de crédito em derivativos de taxa de juros via credit value adjustment [Internet]. 2014 ;[citado 2026 fev. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e5381fec-2db6-4c6d-96d8-26b4f419d41f/JULIO_CESAR_DE_CAMARGO.pdf
