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  • Unidade: ICMC

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FARIA, Victor de Souza. DeepVaR: impacto de modelos de risco baseados em machine learning no mercado brasileiro. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.11606/003191953. Acesso em: 27 jan. 2026.
    • APA

      Faria, V. de S. (2023). DeepVaR: impacto de modelos de risco baseados em machine learning no mercado brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://doi.org/10.11606/003191953
    • NLM

      Faria V de S. DeepVaR: impacto de modelos de risco baseados em machine learning no mercado brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003191953
    • Vancouver

      Faria V de S. DeepVaR: impacto de modelos de risco baseados em machine learning no mercado brasileiro [Internet]. 2023 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://doi.org/10.11606/003191953
  • Unidade: FEARP

    Subjects: ATIVOS INTANGÍVEIS, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, INVESTIMENTOS, PORTFÓLIOS

    Versão PublicadaHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PEREIRA, Caio Augusto Vigo. A medida Ômega e as medidas de performance de portfólio por média-variância: uma análise empírica do Ibovespa e fundos de investimentos do Brasil. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/189d80b3-5842-4c5c-bd77-ce11b91692a7/CaioAugustoVigoPereira.pdf. Acesso em: 27 jan. 2026.
    • APA

      Pereira, C. A. V. (2011). A medida Ômega e as medidas de performance de portfólio por média-variância: uma análise empírica do Ibovespa e fundos de investimentos do Brasil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/189d80b3-5842-4c5c-bd77-ce11b91692a7/CaioAugustoVigoPereira.pdf
    • NLM

      Pereira CAV. A medida Ômega e as medidas de performance de portfólio por média-variância: uma análise empírica do Ibovespa e fundos de investimentos do Brasil [Internet]. 2011 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/189d80b3-5842-4c5c-bd77-ce11b91692a7/CaioAugustoVigoPereira.pdf
    • Vancouver

      Pereira CAV. A medida Ômega e as medidas de performance de portfólio por média-variância: uma análise empírica do Ibovespa e fundos de investimentos do Brasil [Internet]. 2011 ;[citado 2026 jan. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/189d80b3-5842-4c5c-bd77-ce11b91692a7/CaioAugustoVigoPereira.pdf

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