Previsão cambial BRL/USD integrando macroeconomia e notícias: um estudo com modelagem informacional (2025)
- Authors:
- Autor USP: URBA, EDELMAR - ICMC
- Unidade: ICMC
- Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; ECONOMETRIA; TAXA DE CÂMBIO; APRENDIZADO COMPUTACIONAL; PROCESSAMENTO DE DADOS; ANÁLISE DE DADOS
- Language: Português
- Abstract: Esta monografia apresenta um projeto de pesquisa dedicado ao desenvolvimento e validação futura de um modelo macroinformacional híbrido para previsão da taxa de câmbio BRL/USD, integrando dados numéricos e textuais extraídos por grandes modelos de linguagem (LLMs). A abordagem proposta representa uma transição das modelagens endógenas, baseadas exclusivamente em dependências autoregressivas, para mecanismos exógenos baseados em notícias e eventos econômicos. A principal inovação reside na ponderação dinâmica das notícias econômicas por meio de indicadores técnicos como RSI e Oscilador Estocástico. Complementarmente, introduz-se o paradigma ontológico do Volume-Clock, inspirado em Easley, Prado e O’Hara (2012), trazendo uma redefinição do tempo analítico das séries cambiais em função do volume de negociação, em substituição ao tempo cronológico tradicional. A metodologia, fundamentada em um pipeline aberto e reprodutível e implementada em ambiente computacional Jupyter, contempla etapas de coleta, normalização e sincronização de séries temporais macroeconômicas e corpora noticiosos, bem como a extração de eventos e sentimentos via LLMs. Os resultados serão futuramente integrados a modelos ARIMAX, VARX e LSTM multivariados, para avaliação dos ganhos esperados em capacidade explicativa e precisão preditiva em relação às abordagens estritamente endógenas. Este trabalho contribui para debate acadêmico na área, ao propor meios de unificação entre macroeconomia, microestrutura de mercado e inteligência artificial em um pipeline ético e reprodutível, alinhado às diretrizes internacionais de governança algorítmica e pesquisa verificável. Os resultados empíricos e validação do modelo serão desenvolvidos na etapa subsequente deste projeto.
- Imprenta:
- Publisher place: São carlos
- Date published: 2025
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ABNT
URBA, Edelmar. Previsão cambial BRL/USD integrando macroeconomia e notícias: um estudo com modelagem informacional. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São carlos, 2025. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af1bdbe5-daa1-4d6f-9eaf-fca14d21d87f/EdelmarUrba_TCC_2025.pdf. Acesso em: 25 mar. 2026. -
APA
Urba, E. (2025). Previsão cambial BRL/USD integrando macroeconomia e notícias: um estudo com modelagem informacional (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af1bdbe5-daa1-4d6f-9eaf-fca14d21d87f/EdelmarUrba_TCC_2025.pdf -
NLM
Urba E. Previsão cambial BRL/USD integrando macroeconomia e notícias: um estudo com modelagem informacional [Internet]. 2025 ;[citado 2026 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af1bdbe5-daa1-4d6f-9eaf-fca14d21d87f/EdelmarUrba_TCC_2025.pdf -
Vancouver
Urba E. Previsão cambial BRL/USD integrando macroeconomia e notícias: um estudo com modelagem informacional [Internet]. 2025 ;[citado 2026 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/af1bdbe5-daa1-4d6f-9eaf-fca14d21d87f/EdelmarUrba_TCC_2025.pdf
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