Otimização de portfólios replicantes com algoritmo genético (2024)
- Authors:
- Autor USP: COZZUBO, DANIEL MALOUF - EP
- Unidade: EP
- Subjects: PORTFÓLIOS; ALGORITMOS GENÉTICOS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho investiga a aplicação de algoritmos genéticos (AGs) na replicação de portfolios, com o objetivo de reproduzir o desempenho do índice Ibovespa. A replicação de índices é uma prática essencial na gestão de ativos, pois permite que gestores construam portfolios simplificados que acompanhem o comportamento do índice de referência. A metodologia proposta utiliza dados históricos dos ativos que compõem o Ibovespa e aplica AGs para otimizar tanto a seleção de ativos quanta a alocação de pesos, considerando métricas como o Tracking Error (TE), o Erro Médio Absoluto (MAE) e o Information Ratio (IR). Os resultados obtidos demonstram que os portfolios gerados pelos AGs apresentam uma capacidade superior de replicar o bechrnark, com menor TE e maior IR em comparação a portfolios compostos pelos cinco ativos mais representativos do Ibovespa. Além disso, analisou-se o impacto do horizonte de previsão e do número de ativos selecionados, observando-se que o MAE e mais adequado para horizontes curtos, enquanto TE e IR são mais robustos em prazos mais longos. Adicionalmente, verificou-se que o portfolio otimizado apresenta menor volatilidade e maior aderência 300 índice em diferentes cenários. Este trabalho contribui para o avanço das técnicas de replicação de índices utilizando métodos heurísticos, demonstrando a eficiência e a aplicabilidade prática dos algoritmos genéticos na. otimização de portfolios replicantes.
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ABNT
COZZUBO, Daniel Malouf. Otimização de portfólios replicantes com algoritmo genético. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e2c0847f-7bfa-42dc-bca8-8afa23793218/DANIEL_MALOUF_COZZUBO.pdf. Acesso em: 15 fev. 2026. -
APA
Cozzubo, D. M. (2024). Otimização de portfólios replicantes com algoritmo genético (Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e2c0847f-7bfa-42dc-bca8-8afa23793218/DANIEL_MALOUF_COZZUBO.pdf -
NLM
Cozzubo DM. Otimização de portfólios replicantes com algoritmo genético [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e2c0847f-7bfa-42dc-bca8-8afa23793218/DANIEL_MALOUF_COZZUBO.pdf -
Vancouver
Cozzubo DM. Otimização de portfólios replicantes com algoritmo genético [Internet]. 2024 ;[citado 2026 fev. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e2c0847f-7bfa-42dc-bca8-8afa23793218/DANIEL_MALOUF_COZZUBO.pdf
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