Controle da exposição nos índices financeiros por meio de monitoramento linear de perfil (2024)
- Authors:
- Autor USP: CUNHA, HENRY CHUANG - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO; GRÁFICOS; PORTFÓLIOS
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho propõe uma ferramenta quantitativa para auxílio no processo de gestão de patrimônio por meio de um modelo monitoramento linear de perfil. Uma base de dados contendo os preços históricos de dois relevantes índices de ações será construída e, com base nisso, um gráfico de controle será desenvolvido de modo a verificar a estabilidade da relação entre os dois índices. Para tal, a metodologia aplicada envolve duas fases. Na primeira, é escolhido um período de estabilidade na relação entre as duas séries para estimação dos parâmetros e na segunda, o modelo é alimentado com as precificações para os períodos seguintes e a estabilidade do processo é monitorada. As séries temporais são manipuladas de modo a cumprir com as premissas da literatura e um modelo da literatura é escolhido e adaptado, permitindo o cálculo dos limites de controle e da estatística que será observada. Os sinais emitidos pelo modelo desencadeiam operações de compra ou de venda entre os dois índices escolhidos. De modo a verificar a usabilidade desse sistema como um indicador financeiro, foram calculadas as rentabilidades para diferentes planos de ação e comparadas à referenciais de mercado. O modelo desenvolvido é capaz de apresentar desempenho superior aos referenciais adotados para planos de ação específicos. Apesar disso, a implementação prática desse tipo de modelo exige cautela, na medida em que os resultados do modelo são sensíveis ao período inicial escolhido para cálculo dos parâmetros e ao tempo de utilização do modelo até novos cálculos dos parâmetros.
- Imprenta:
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ABNT
CUNHA, Henry Chuang. Controle da exposição nos índices financeiros por meio de monitoramento linear de perfil. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/059e919a-f616-4a81-b639-8f5363179586/HENRY_CHUANG_CUNHA_TF-24.pdf. Acesso em: 17 abr. 2025. -
APA
Cunha, H. C. (2024). Controle da exposição nos índices financeiros por meio de monitoramento linear de perfil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/059e919a-f616-4a81-b639-8f5363179586/HENRY_CHUANG_CUNHA_TF-24.pdf -
NLM
Cunha HC. Controle da exposição nos índices financeiros por meio de monitoramento linear de perfil [Internet]. 2024 ;[citado 2025 abr. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/059e919a-f616-4a81-b639-8f5363179586/HENRY_CHUANG_CUNHA_TF-24.pdf -
Vancouver
Cunha HC. Controle da exposição nos índices financeiros por meio de monitoramento linear de perfil [Internet]. 2024 ;[citado 2025 abr. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/059e919a-f616-4a81-b639-8f5363179586/HENRY_CHUANG_CUNHA_TF-24.pdf
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