Modelagem quantitativa para a análise da curva de juros no Brasil (2024)
- Authors:
- Autor USP: WENDLAND, NIKLAS BRANCIFORTI - EESC
- Unidade: EESC
- Sigla do Departamento: SEP
- Subjects: JUROS; APRENDIZADO COMPUTACIONAL; MERCADO FINANCEIRO
- Keywords: Curva de juros brasileira.; Modelos transformers.
- Language: Português
- Abstract: O presente trabalho explora a aplicação de um modelo transformer para a previsão da curva de juros brasileira, utilizando dados históricos de títulos públicos, a taxa SELIC e variáveis auxiliares, como datas de reuniões do COPOM. O estudo parte da fundamentação teórica sobre títulos públicos, curva de juros e aprendizado de máquina, com ênfase nos modelos transformers, para propor e avaliar a eficácia de uma metodologia inovadora na modelagem de séries temporais financeiras. A metodologia adotada incluiu a construção de um dataset robusto, a segmentação das variáveis em tenores e auxiliares, e a implementação de um modelo transformer adaptado para lidar com as especificidades da curva de juros brasileira. Foram realizadas diversas iterações e ajustes progressivos, como a introdução de penalização por volatilidade e o aumento da janela temporal de dados, culminando em análises dos resultados e limitações observadas. Os resultados indicaram que, embora o modelo tenha mostrado boa capacidade de captar padrões em períodos controlados, ele enfrentou desafios ao lidar com eventos extraordinários e a complexidade do mercado financeiro. Este estudo contribui para o campo da aplicação de aprendizado de máquina em finanças, destacando a importância de variáveis contextuais e da combinação de abordagens híbridas para aumentar a precisão das previsões.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2024
-
ABNT
WENDLAND, Niklas Branciforti. Modelagem quantitativa para a análise da curva de juros no Brasil. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d2e10ddc-8a25-4349-8b43-433be7ab898d/Wendland__Niklas_Branciforti.pdf. Acesso em: 17 abr. 2025. -
APA
Wendland, N. B. (2024). Modelagem quantitativa para a análise da curva de juros no Brasil (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d2e10ddc-8a25-4349-8b43-433be7ab898d/Wendland__Niklas_Branciforti.pdf -
NLM
Wendland NB. Modelagem quantitativa para a análise da curva de juros no Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2025 abr. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d2e10ddc-8a25-4349-8b43-433be7ab898d/Wendland__Niklas_Branciforti.pdf -
Vancouver
Wendland NB. Modelagem quantitativa para a análise da curva de juros no Brasil [Internet]. 2024 ;[citado 2025 abr. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d2e10ddc-8a25-4349-8b43-433be7ab898d/Wendland__Niklas_Branciforti.pdf
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