Análise de oportunidades no mercado de ações brasileiro usando aprendizado de máquina (2024)
- Authors:
- Autor USP: PECANHA, LEANDRO SAMPAIO - ICMC
- Unidade: ICMC
- Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL; INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; MERCADO FINANCEIRO
- Keywords: Oportunidades; Ações; Bovespa
- Language: Português
- Abstract: Há diversas abordagens possíveis para o investidor do mercado de ações que busca alcançar um desempenho superior ao mercado de ações com uma devida exposição mais controlada ao risco. Esse trabalho trata de avaliar uma abordagem quantitativa específica, que é busca de oportunidades de dias com alta probabilidade de serem positivos (valor de fechamento superior ao valor da abertura). A vantagem estaria em não precisar operar todos os dias, e nem permanecer comprado por muito tempo ao papel, mas sim comprar e vender em dias determinados pelo modelo. Neste trabalho, selecionou-se dados históricos de cinco ações relevantes que fazem parte da composição do índice Ibovespa, que são a Vale, a Petrobrás, o Itaú, a Wege e a Eletrobrás, pertencentes a diferentes segmentos, como mineração, petróleo, banco, indústria e energia. Junto a informações macroeconômicas como cotação do dólar e índice Ibovespa, foram submetidos a treinamento de aprendizado de máquina como Gated Recurrent Units (GRU), Convolutional Neural Network (CNN), Recurrent Neural Network (RNN) e Long Short-Term Memory (LSTM) para tentar extrair esse padrão dos dias que serão positivos, e alcançar uma alta precisão. Os resultados se focaram principalmente em avaliar nível de precisão e construir uma matriz de resultados para demonstrar também a quantidade de dias em que o modelo indicou a compra. Com base no resultado, cada investidor pode traçar sua devida estratégia para tentar extrair vantagem dos resultados.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2024
-
ABNT
PEÇANHA, Leandro Sampaio. Análise de oportunidades no mercado de ações brasileiro usando aprendizado de máquina. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b1b61884-3b0d-40ca-9fbe-c58cbec55902/Leandro_Sampaio_Pe%C3%A7anha.pdf. Acesso em: 25 abr. 2025. -
APA
Peçanha, L. S. (2024). Análise de oportunidades no mercado de ações brasileiro usando aprendizado de máquina (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b1b61884-3b0d-40ca-9fbe-c58cbec55902/Leandro_Sampaio_Pe%C3%A7anha.pdf -
NLM
Peçanha LS. Análise de oportunidades no mercado de ações brasileiro usando aprendizado de máquina [Internet]. 2024 ;[citado 2025 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b1b61884-3b0d-40ca-9fbe-c58cbec55902/Leandro_Sampaio_Pe%C3%A7anha.pdf -
Vancouver
Peçanha LS. Análise de oportunidades no mercado de ações brasileiro usando aprendizado de máquina [Internet]. 2024 ;[citado 2025 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b1b61884-3b0d-40ca-9fbe-c58cbec55902/Leandro_Sampaio_Pe%C3%A7anha.pdf
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