Aprendizado de máquina na precificação de ações: um estudo de caso do mercado acionário brasileiro (2024)
- Authors:
- Autor USP: BORGES, CAIO JOSE FERREIRA - EESC
- Unidade: EESC
- Sigla do Departamento: SEM
- Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; APRENDIZADO COMPUTACIONAL; ALGORITMOS; PREDIÇÃO; MERCADO FINANCEIRO
- Keywords: Florestas aleatórias.; Precificação de ações.
- Language: Português
- Abstract: O uso de aprendizado de máquina está em alta em diversas aplicações na atualidade, nesse estudo buscamos construir um modelo capaz de predizer o preço das ações brasileiras. Para isso, montamos três modelos, um com o algoritmo de florestas aleatórias, outro com o algoritmo de k vizinhos próximos e o último com o algoritmo de vetores de suporte de regressão, no treinamento do modelo foram utilizadas as 86 ações que compunham o IBOVESPA no período de elaboração do modelo, sendo o modelo ajustado através da busca pela menor média do erro quadrático médio das 86 ações do conjunto de treinamento. Por fim, para validar o desempenho do modelo, foi simulada uma carteira durante 26 semanas, composta pelas 10 ações de maior potência de valorização, escolhidas pelos modelos e com mudanças semanais, que foi comparada com o índice representativo do universo de escolhas do modelo. O resultado apresentado foi pífio e mostrou que o modelo, da forma com que foi montada, não é capaz de gerar retornos maiores do que o índice de referência do mercado.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2024
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ABNT
BORGES, Caio José Ferreira. Aprendizado de máquina na precificação de ações: um estudo de caso do mercado acionário brasileiro. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/364bca69-b0ad-45ba-a3c8-4663c2ab6425/Borges_Caio_Jose_Ferreira.pdf. Acesso em: 22 abr. 2025. -
APA
Borges, C. J. F. (2024). Aprendizado de máquina na precificação de ações: um estudo de caso do mercado acionário brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/364bca69-b0ad-45ba-a3c8-4663c2ab6425/Borges_Caio_Jose_Ferreira.pdf -
NLM
Borges CJF. Aprendizado de máquina na precificação de ações: um estudo de caso do mercado acionário brasileiro [Internet]. 2024 ;[citado 2025 abr. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/364bca69-b0ad-45ba-a3c8-4663c2ab6425/Borges_Caio_Jose_Ferreira.pdf -
Vancouver
Borges CJF. Aprendizado de máquina na precificação de ações: um estudo de caso do mercado acionário brasileiro [Internet]. 2024 ;[citado 2025 abr. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/364bca69-b0ad-45ba-a3c8-4663c2ab6425/Borges_Caio_Jose_Ferreira.pdf
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