Estudo comparativo entre transformers para predição de séries temporais financeiras (2024)
- Authors:
- Autor USP: SODRE, RODRIGO DE ALMEIDA - ICMC
- Unidade: ICMC
- Subjects: ROBÔS; INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
- Keywords: Transformers; Análise univariada
- Language: Português
- Abstract: Desde sua proposta em 2019, os modelos de Transformers vem revolucionando as aplicações em várias tarefas, de Grandes Modelos de Linguagens à Inteligência Artificial Gerativa. No âmbito de séries temporais não foi diferente, desde o início variações do modelo original vêm sendo propostas para avaliar se tal tecnologia também poderia beneficiar tarefas de predição. Por outro lado, estudos recentes questionam a real praticidade desses modelos, em virtude de seu alto custo e qualidade de predição competitiva ou inferior a modelos mais simples. Este estudo visa avaliar os principais modelos conhecidos de Transformers adaptados para a predição de séries temporais, comparando-os com modelos clássicos e amplamente utilizados para esta mesma tarefa, especificamente no domínio de observações financeiras. Os resultados demonstram que mesmo para um conjunto de dados com poucas observações, Transformers conseguem obter resultados similares aos de modelos tradicionalmente utilizados para esta tarefa, porém a um maior custo computacional. O uso de conjuntos de dados de benchmark e o entendimento do comportamento de modelos bem estabelecidos permitirá a construção de um relevante elo de referência para comparação com outros modelos e estudos.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2024
-
ABNT
SODRÉ, Rodrigo de Almeida. Estudo comparativo entre transformers para predição de séries temporais financeiras. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ac2fae28-7369-45fd-9337-968309e91db1/Rodrigo_de_Almeida_Sodr%C3%A9.pdf. Acesso em: 15 mar. 2025. -
APA
Sodré, R. de A. (2024). Estudo comparativo entre transformers para predição de séries temporais financeiras (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ac2fae28-7369-45fd-9337-968309e91db1/Rodrigo_de_Almeida_Sodr%C3%A9.pdf -
NLM
Sodré R de A. Estudo comparativo entre transformers para predição de séries temporais financeiras [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ac2fae28-7369-45fd-9337-968309e91db1/Rodrigo_de_Almeida_Sodr%C3%A9.pdf -
Vancouver
Sodré R de A. Estudo comparativo entre transformers para predição de séries temporais financeiras [Internet]. 2024 ;[citado 2025 mar. 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ac2fae28-7369-45fd-9337-968309e91db1/Rodrigo_de_Almeida_Sodr%C3%A9.pdf
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