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Análise preditiva aplicada ao Bitcoin: um estudo comparativo (2023)

  • Authors:
  • USP affiliated author: CALDERARO, FELIPE BOTEON - ICMC
  • School: ICMC
  • Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; REGRESSÃO; APRENDIZADO COMPUTACIONAL
  • Keywords: Bitcoin; Análise preditiva
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho compara diferentes abordagens preditivas para os retornos e volatilidade do Bitcoin utilizando modelos de regressão. Para a modelagem do problema são utilizados dados históricos de preços de diversos ativos financeiros, como índices S&P 500 e Nasdaq, taxa de câmbio EUR/USD, títulos de 10 anos do governo americano, ouro e petróleo, combinados com diferentes índices de sentimento. Durante o processo, são testados dife rentes métodos de seleção de variáveis, bem como diferentes modelos preditivos: Linear Regression, K-Neighbors, Decision Tree, Random Forest e Gradient Boosting. Dente os modelos testados, os resultados foram melhores para a predição da volatilidade e o Random Forest foi o modelo que apresentou o melhor desempenho na predição de ambas as variáveis. Todos os modelos de predição de volatilidade foram beneficiados com a inclusão dos índices de sentimento, o que não ocorreu para os modelos de predição dos retornos.
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    • ABNT

      CALDERARO, Felipe Boteon. Análise preditiva aplicada ao Bitcoin: um estudo comparativo. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/35fea031-6a19-4019-8665-c0ead4a85ce6/Felipe%20Calderaro.pdf. Acesso em: 21 maio 2024.
    • APA

      Calderaro, F. B. (2023). Análise preditiva aplicada ao Bitcoin: um estudo comparativo (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/35fea031-6a19-4019-8665-c0ead4a85ce6/Felipe%20Calderaro.pdf
    • NLM

      Calderaro FB. Análise preditiva aplicada ao Bitcoin: um estudo comparativo [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/35fea031-6a19-4019-8665-c0ead4a85ce6/Felipe%20Calderaro.pdf
    • Vancouver

      Calderaro FB. Análise preditiva aplicada ao Bitcoin: um estudo comparativo [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/35fea031-6a19-4019-8665-c0ead4a85ce6/Felipe%20Calderaro.pdf

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