Modelagem quantitativa de criptoativos: estratégias de investimento e análise de desempenho, utilizando backtest e ciência de dados (2023)
- Authors:
- Autor USP: MEDEIROS, CARLOS DA SILVA - ICMC
- Unidade: ICMC
- Subjects: ANÁLISE DE DADOS; ANÁLISE DE DESEMPENHO; INVESTIMENTOS; MERCADO FINANCEIRO
- Keywords: Criptomoedas; Bitcoin; Ethereum; Tether; Binance coin
- Language: Português
- Abstract: Esta monografia realiza uma análise abrangente dos dados históricos de quatro principais criptomoedas: Bitcoin, Ethereum, Tether e Binance Coin. A pesquisa começa contextua lizando o cenário das criptomoedas e estabelecendo objetivos claros para a avaliação do desempenho desses ativos nos mercados financeiros. A base teórica oferece uma compreensão sólida sobre as criptomoedas, seus princípios subjacentes e os fundamentos da análise técnica. Além disso, descreve minuciosamente o processo de coleta, tratamento e preparação dos dados históricos dessas criptomoedas, fornecendo uma estrutura robusta para o desenvolvimento do modelo de investimento. O modelo de investimento elaborado neste estudo é detalhado em seu critério de seleção, indicadores utilizados e variáveis consideradas. Esse modelo tem como objetivo captu rar ganhos significativos em diferentes cenários de mercado, utilizando uma abordagem quantitativa baseada nos dados coletados. Os resultados obtidos a partir da aplicação desse modelo são minuciosamente examinados por meio de gráficos, métricas de desempenho e análises detalhadas. Os destaques recaem sobre as taxas de retorno das criptomoedas, a resiliência do modelo em períodos desafiadores do mercado e as áreas que demandam aprimoramento, especialmente em cenários de alta. As conclusões extraídas enfatizam não apenas os resultados sólidos alcançados pelas criptomoedas analisadas, mas também reconhecem a volatilidade inerente ao mercado. Elas destacam a importância de futuras análises para melhorar o desempenho do modelo em períodos de alta e explorar a integração de dados de notícias e sentimento do mercado como fontes adicionais de informação para aprimorar as estratégias de investimento em criptoativos. Este estudo proporciona uma compreensão aprofundada da análise quantitativa de cripto ativos, desde a teoria até a aplicação prática dos dados coletados, oferecendo informações valiosaspara investidores e pesquisadores interessados no mercado de criptomoedas.
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2023
-
ABNT
MEDEIROS, Carlos da Silva. Modelagem quantitativa de criptoativos: estratégias de investimento e análise de desempenho, utilizando backtest e ciência de dados. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e31256a-438c-4348-88fa-0928d03aa278/Carlos%20da%20Silva%20Medeiros.pdf. Acesso em: 25 mar. 2025. -
APA
Medeiros, C. da S. (2023). Modelagem quantitativa de criptoativos: estratégias de investimento e análise de desempenho, utilizando backtest e ciência de dados (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e31256a-438c-4348-88fa-0928d03aa278/Carlos%20da%20Silva%20Medeiros.pdf -
NLM
Medeiros C da S. Modelagem quantitativa de criptoativos: estratégias de investimento e análise de desempenho, utilizando backtest e ciência de dados [Internet]. 2023 ;[citado 2025 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e31256a-438c-4348-88fa-0928d03aa278/Carlos%20da%20Silva%20Medeiros.pdf -
Vancouver
Medeiros C da S. Modelagem quantitativa de criptoativos: estratégias de investimento e análise de desempenho, utilizando backtest e ciência de dados [Internet]. 2023 ;[citado 2025 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e31256a-438c-4348-88fa-0928d03aa278/Carlos%20da%20Silva%20Medeiros.pdf
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