Expectativas de câmbio e juros por meio dos mercados futuros: uma análise do caso brasileiro (2010)
- Authors:
- Autor USP: GIMENES, LUCAS DREVES - FEARP
- Unidade: FEARP
- Subjects: MERCADO FINANCEIRO; POLÍTICA MONETÁRIA
- Keywords: Classificação JEL: E52, G13; Expectativas de mercado; Mercados futuros; Política monetária
- Language: Português
- Abstract: O estudo das taxas de câmbio e de juros é de grande relevância, pois estas variáveis são importantes canais de transmissão da política monetária sob metas de inflação, além disso, essas variáveis apresentam grande relevância no mercado financeiro e na economia real, atuando diretamente na balança de pagamentos, na taxa de investimento e em vários outros determinantes da taxa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), além de interferir no resultado financeiro e operacional de empresas e famílias, levando-as a responderem de maneiras diversas a variadas mudanças nessas taxas (câmbio e juros). Assim, esta monografia busca entender o funcionamento básico da política monetária sob metas de inflação com foco no papel das expectativas e dos derivativos futuros para obtenção das expectativas de mercado. Uma análise da política monetária sob o regime de metas de inflação é apresentada e um breve estudo da economia brasileira também foi realizado. No contexto do mercado de derivativos o mercado de futuros ganhou enfoque, devido às séries exógenas utilizadas no trabalho. Utilizando-se os testes de raiz unitária, o teste de co-integração de Engle e Granger e o modelo de correção de erros, chegou-se a conclusão de que existe relação de longo prazo entre as séries à vista e as séries futuras, ou seja, que é possível retirar informações sobre as expectativas dos agentes econômicos por meio dos mercados futuros
- Imprenta:
- Publisher place: Ribeirão Preto
- Date published: 2010
-
ABNT
GIMENES, Lucas Dreves. Expectativas de câmbio e juros por meio dos mercados futuros: uma análise do caso brasileiro. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/194a5b0b-df01-48bf-ab34-d7d60d149ee3/LucasDrevesGimenes.pdf. Acesso em: 27 mar. 2025. -
APA
Gimenes, L. D. (2010). Expectativas de câmbio e juros por meio dos mercados futuros: uma análise do caso brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/194a5b0b-df01-48bf-ab34-d7d60d149ee3/LucasDrevesGimenes.pdf -
NLM
Gimenes LD. Expectativas de câmbio e juros por meio dos mercados futuros: uma análise do caso brasileiro [Internet]. 2010 ;[citado 2025 mar. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/194a5b0b-df01-48bf-ab34-d7d60d149ee3/LucasDrevesGimenes.pdf -
Vancouver
Gimenes LD. Expectativas de câmbio e juros por meio dos mercados futuros: uma análise do caso brasileiro [Internet]. 2010 ;[citado 2025 mar. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/194a5b0b-df01-48bf-ab34-d7d60d149ee3/LucasDrevesGimenes.pdf
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