Efeitos da latência em negociações na bolsa de valores B3

Efeitos da latência em negociações na bolsa de valores B3 (2022)

Authors:
- Finoti, Airton Gomes
- Oliveira, Willian Dener de (Orientador)
Autor USP: FINOTI, AIRTON GOMES - ICMC
Unidade: ICMC
Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL; APRENDIZADO COMPUTACIONAL; INVESTIMENTOS
Language: Português
Abstract: Com mais investidores entrando no mercado de renda variável, plataformas e corretoras de investimento se atualizam para oferecerem melhores serviços, mas independente da escolha, sempre há um atraso nas ordens de negociações. Em uma primeira etapa, os efeitos das latências no envio das ordens do mini índice da BOVESPA (WIN) são obtidos através de simulações com os mesmos dados que as corretoras provêm aos investidores. Diferenças como sucesso na execução e o preço obtido são comparados evidenciando possíveis prejuízos quando a latência aumenta. Com essa análise dos dados, foram criados alguns critérios mitigando o efeito da latência para estratégia de investimento. Na segunda etapa, um classificador SVM é treinado com o objetivo de escolher qual é a melhor ação a ser realizada dentro de 3 opções (comprar, abster-se e vender) em cada intervalo de 15 minutos. Os resultados demostram que não se pode ignorar a latência durante a etapa de treinamento e sua inserção na análise de dados permite a criação de estratégias mais lucrativas para cada cenário.
Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2022

Tipo	Nome	Link
	Airton Gomes Finoti_TCC_M...	Direct link

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ABNT

FINOTI, Airton Gomes. Efeitos da latência em negociações na bolsa de valores B3. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ce983a14-9d60-4dc3-80f1-adfe91309477/Airton%20Gomes%20Finoti_TCC_MBA_Aplica%C3%A7%C3%A3o%20de%20IA%20para%20Day-trading_207935.pdf. Acesso em: 24 mar. 2025.
APA

Finoti, A. G. (2022). Efeitos da latência em negociações na bolsa de valores B3 (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ce983a14-9d60-4dc3-80f1-adfe91309477/Airton%20Gomes%20Finoti_TCC_MBA_Aplica%C3%A7%C3%A3o%20de%20IA%20para%20Day-trading_207935.pdf
NLM

Finoti AG. Efeitos da latência em negociações na bolsa de valores B3 [Internet]. 2022 ;[citado 2025 mar. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ce983a14-9d60-4dc3-80f1-adfe91309477/Airton%20Gomes%20Finoti_TCC_MBA_Aplica%C3%A7%C3%A3o%20de%20IA%20para%20Day-trading_207935.pdf
Vancouver

Finoti AG. Efeitos da latência em negociações na bolsa de valores B3 [Internet]. 2022 ;[citado 2025 mar. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ce983a14-9d60-4dc3-80f1-adfe91309477/Airton%20Gomes%20Finoti_TCC_MBA_Aplica%C3%A7%C3%A3o%20de%20IA%20para%20Day-trading_207935.pdf