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Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento (2021)

  • Authors:
  • USP affiliated author: FRAGA, BRENO MENDES CARDOSO - EP
  • School: EP
  • Sigla do Departamento: PRO
  • Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO; REDES NEURAIS; PORTFÓLIOS
  • Language: Português
  • Abstract: Este trabalho tem como contexto o trabalho em uma gestora de fundos de investimento, tendo como objetivo suprir esta gestora com o desenvolvimento de uma estratégia de investimentos no mercado acionário brasileiro utilizando-se modelos de redes neurais artificiais do tipo LSTM. Estas foram utilizadas para elaborar um modelo de previsão de retornos de 20 dias de um conjunto pré-selecionado de ativos. Em seguida, modelos do tipo ARCH/GARCH foram utilizados em conjunto a redes neurais LSTM para a previsão de covariâncias dos ativos. Por fim, técnicas de otimização de alocação dos recursos financeiros nos mesmos ativos com o objetivo de maximizar os retornos esperados dado um limite pré-estabelecido de risco foram utilizados para, enfim, a construção da estratégia de investimento. Esta se mostrou rentável no período de teste e superou benchmarks relevantes no mercado, como o Ibovespa.
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    • ABNT

      FRAGA, Breno Mendes Cardoso. Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b581998b-bd1d-4c27-b6ea-90099c027c79/BRENO%20MENDES%20CARDOSO%20FRAGA%20PRO2021.pdf. Acesso em: 29 mar. 2024.
    • APA

      Fraga, B. M. C. (2021). Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b581998b-bd1d-4c27-b6ea-90099c027c79/BRENO%20MENDES%20CARDOSO%20FRAGA%20PRO2021.pdf
    • NLM

      Fraga BMC. Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento [Internet]. 2021 ;[citado 2024 mar. 29 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b581998b-bd1d-4c27-b6ea-90099c027c79/BRENO%20MENDES%20CARDOSO%20FRAGA%20PRO2021.pdf
    • Vancouver

      Fraga BMC. Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento [Internet]. 2021 ;[citado 2024 mar. 29 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b581998b-bd1d-4c27-b6ea-90099c027c79/BRENO%20MENDES%20CARDOSO%20FRAGA%20PRO2021.pdf

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