Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento

Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento (2021)

Authors:
- Fraga, Breno Mendes Cardoso
- Ribeiro, Celma (Orientador)
Autor USP: FRAGA, BRENO MENDES CARDOSO - EP
Unidade: EP
Sigla do Departamento: PRO
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO; REDES NEURAIS; PORTFÓLIOS
Language: Português
Abstract: Este trabalho tem como contexto o trabalho em uma gestora de fundos de investimento, tendo como objetivo suprir esta gestora com o desenvolvimento de uma estratégia de investimentos no mercado acionário brasileiro utilizando-se modelos de redes neurais artificiais do tipo LSTM. Estas foram utilizadas para elaborar um modelo de previsão de retornos de 20 dias de um conjunto pré-selecionado de ativos. Em seguida, modelos do tipo ARCH/GARCH foram utilizados em conjunto a redes neurais LSTM para a previsão de covariâncias dos ativos. Por fim, técnicas de otimização de alocação dos recursos financeiros nos mesmos ativos com o objetivo de maximizar os retornos esperados dado um limite pré-estabelecido de risco foram utilizados para, enfim, a construção da estratégia de investimento. Esta se mostrou rentável no período de teste e superou benchmarks relevantes no mercado, como o Ibovespa.
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2021

Tipo	Nome	Link
	BRENO MENDES CARDOSO FRAG...	Direct link

A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas

ABNT

FRAGA, Breno Mendes Cardoso. Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b581998b-bd1d-4c27-b6ea-90099c027c79/BRENO%20MENDES%20CARDOSO%20FRAGA%20PRO2021.pdf. Acesso em: 23 mar. 2025.
APA

Fraga, B. M. C. (2021). Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b581998b-bd1d-4c27-b6ea-90099c027c79/BRENO%20MENDES%20CARDOSO%20FRAGA%20PRO2021.pdf
NLM

Fraga BMC. Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento [Internet]. 2021 ;[citado 2025 mar. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b581998b-bd1d-4c27-b6ea-90099c027c79/BRENO%20MENDES%20CARDOSO%20FRAGA%20PRO2021.pdf
Vancouver

Fraga BMC. Integração de redes neurais do tipo LSTM em otimização de portfólios de investimento [Internet]. 2021 ;[citado 2025 mar. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b581998b-bd1d-4c27-b6ea-90099c027c79/BRENO%20MENDES%20CARDOSO%20FRAGA%20PRO2021.pdf