Retornos overnight no mercado acionário brasileiro: evidências empíricas (2021)
- Authors:
- USP affiliated author: REIS, ERIC RAPHAEL - FEA
- School: FEA
- Subjects: FINANÇAS; INVESTIMENTOS; MERCADO DE CAPITAIS
- Language: Português
- Abstract: Objetivo: Reportar o fenômeno dos retornos overnight para o mercado acionário brasileiro, no subgrupo das ações mais líquidas do índice Bovespa, também ranquear os ativos onde o efeito dos retornos overnight se fazem mais presentes. Propor modelos ecométricos sobre a hipótese da literatura comportamental da ação em conjunto de investidores de varejo que, ao comprar as ações, selecionam aquelas com maior destaque no debate publico, ou em redes sociais e com grande volatilidade nos últimos dias. Material e Método: Uma base de dados de cotações diárias dos preços dos papéis pertencentes ao índice IBrX 100 com Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento aberta e fornecida pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Uma base normalizada das tendências de pesquisa diária, em território nacional, no Google dos tickers pertencentes ao IBrX 100 e fornecida pela API da Google Trends
- Imprenta:
-
ABNT
REIS, Eric Raphael. Retornos overnight no mercado acionário brasileiro: evidências empíricas. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/38494728-8a16-4127-b5a4-1de230818c55/Eric_Reis_Monografia.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024. -
APA
Reis, E. R. (2021). Retornos overnight no mercado acionário brasileiro: evidências empíricas (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/38494728-8a16-4127-b5a4-1de230818c55/Eric_Reis_Monografia.pdf -
NLM
Reis ER. Retornos overnight no mercado acionário brasileiro: evidências empíricas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/38494728-8a16-4127-b5a4-1de230818c55/Eric_Reis_Monografia.pdf -
Vancouver
Reis ER. Retornos overnight no mercado acionário brasileiro: evidências empíricas [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/38494728-8a16-4127-b5a4-1de230818c55/Eric_Reis_Monografia.pdf
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