Análise entre fronteira eficiente de Markowitz e simulação de Monte Carlo para carteira de commodities (2020)
- Authors:
- Autor USP: GARICOITS, GABRIEL COSTA MARTINEZ - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PMI
- Subjects: PORTFÓLIOS; MÉTODO DE MONTE CARLO; PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA
- Language: Português
- Abstract: No escopo financeiro da análise de dados, Markowitz (1952) desenvolveu um modelo de seleção de portfólios eficientes que ficou conhecido como Teoria Moderna do Portfólio. Sendo a teoria que o fez ser premiado com o Nobel de Economia em 1990, sua ideia principal é a definição de um modelo que seleciona ativos para compor uma carteira de investimentos que minimize os riscos envolvidos. Para isso, o modelo leva em consideração as correlações entre esses ativos. Seguindo a linha da TMP, o objetivo deste trabalho é comparar dois métodos para seleção de um portfólio de commodities que minimize os riscos envolvidos. Os métodos serão programação quadrática e simulação de Monte Carlo. A comparação dos métodos será feita utilizando trés indicadores: indicador Sharpe, indicador de Shannon-Wiener e um gráfico de desempenho dos portfólios durante um momento de crise de mercado. Para atingir esse objetivo, foi desenvolvido um algoritmo em Python que permitiu realizar testes independentemente do número de ativos que eram dados como input. Os resultados obtidos mostraram que a simulação de Monte Carlo é ineficiente quando o número de ativos disponíveis para a simulação aumenta. A minimização por programação quadrática se mostrou superior em todos os testes e pode ser utilizada para qualquer número de ativos.
- Imprenta:
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ABNT
GARICOITS, Gabriel Costa Martinez. Análise entre fronteira eficiente de Markowitz e simulação de Monte Carlo para carteira de commodities. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, Santos, 2020. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df1c21f9-6dfd-434c-b81e-397701b6086c/Gabriel%20Costa%20Martinez%20Garicoits%20PMI20.pdf. Acesso em: 23 mar. 2025. -
APA
Garicoits, G. C. M. (2020). Análise entre fronteira eficiente de Markowitz e simulação de Monte Carlo para carteira de commodities (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, Santos. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df1c21f9-6dfd-434c-b81e-397701b6086c/Gabriel%20Costa%20Martinez%20Garicoits%20PMI20.pdf -
NLM
Garicoits GCM. Análise entre fronteira eficiente de Markowitz e simulação de Monte Carlo para carteira de commodities [Internet]. 2020 ;[citado 2025 mar. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df1c21f9-6dfd-434c-b81e-397701b6086c/Gabriel%20Costa%20Martinez%20Garicoits%20PMI20.pdf -
Vancouver
Garicoits GCM. Análise entre fronteira eficiente de Markowitz e simulação de Monte Carlo para carteira de commodities [Internet]. 2020 ;[citado 2025 mar. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/df1c21f9-6dfd-434c-b81e-397701b6086c/Gabriel%20Costa%20Martinez%20Garicoits%20PMI20.pdf
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Gabriel Costa Martinez Ga... | Direct link |
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