Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11

Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 (2018)

Authors:
- Vieira, Vitor Campos Ribas
- Costa, Oswaldo Luiz do Valle (Orientador)
Autor USP: VIEIRA, VITOR CAMPOS RIBAS - EP
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; AÇÕES
Language: Português
Abstract: A evolução de diferentes linhas de negócio nas corretoras de valores e o renovado interesse do investidor brasileiro pelos investimentos financeiros em ações fez com que surgisse o modelo de execução de ordens com isenção de custo de corretagem nas operações. Essa mudança de paradigma repercute, principalmente, sobre as estratégias de negociação dinâmica que buscam implementar proteção integral ou parcial dos portfólios de ações. Com base na utilização de instrumentos como o BOVA11 e o mini contrato futuro de Ibovespa (WIN) e a adoção de uma estratégia beta neutro para o portfólio, o estudo busca comparar, em termos de performance e redução de risco, aplicações em uma mesma cesta de cinco ações, do período de janeiro de 2015 até dezembro de 2017, que diferem em relação ao instrumento utilizado para prover proteção à carteira. Dada a vantagem histórica de custos dos contratos futuros, se busca determinar se com essa nova situação de mercado ainda há vantagem em utilizá-lo em comparação a um fundo de índice como o BOVA11.
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2018

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ABNT

VIEIRA, Vitor Campos Ribas. Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf. Acesso em: 24 mar. 2025.
APA

Vieira, V. C. R. (2018). Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf
NLM

Vieira VCR. Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf
Vancouver

Vieira VCR. Proteção de carteira de ações: uma comparação de modelos OBPI entre mini contratos futuros de Ibovespa e o BOVA11 [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 24 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/0c64a58d-77e8-4158-a7c0-41fc6d8066a0/VITOR%20CAMPOS%20RIBAS%20VIEIRA.pdf