Modelos de otimização para alocação de recursos em horizontes de longo prazo (2018)
- Authors:
- Autor USP: GRANZIERA, LAURA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: PORTFÓLIOS; PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
- Language: Português
- Abstract: As decisões de alocação de recursos de longo prazo têm relação importante com a eficiência econômica, de forma que, pelo processo de seleção de projetos a serem financiados, determinadas iniciativas podem ser incentivadas ou desencorajadas. A fonte destes recursos pode ser, por exemplo, famílias, fundos de pensão, fundos soberanos e endowments de instituições sem fins lucrativos. Desta forma, o problema abordado refere-se ao estudo de métodos de otimização da construção de portfólios entre diferentes classes de ativos. As abordagens consideradas foram o modelo de Markowitz, o modelo de Michaud, um modelo de otimização robusta, o modelo de Rockafellar e Uryasev e um modelo de maximização da taxa de retorno. Cada um deles foi estudado, adaptado e implementado com o auxílio de programas de simulação computacional (Scilab). Os resultados são comparados em termos da relação entre risco e retorno e em termos de compatibilidade dos portfólios sugeridos com alocações reais de instituições financeiras. Por fim, concluiu-se que o resultado mais robusto em relação a variação de parâmetros iniciais e com maior aderência a situações reais de aplicação foi o modelo de Michaud.
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ABNT
GRANZIERA, Laura. Modelos de otimização para alocação de recursos em horizontes de longo prazo. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/47700b26-869e-4008-adc1-761a00353a16/LAURA%20GRANZIERA.pdf. Acesso em: 25 mar. 2025. -
APA
Granziera, L. (2018). Modelos de otimização para alocação de recursos em horizontes de longo prazo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/47700b26-869e-4008-adc1-761a00353a16/LAURA%20GRANZIERA.pdf -
NLM
Granziera L. Modelos de otimização para alocação de recursos em horizontes de longo prazo [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/47700b26-869e-4008-adc1-761a00353a16/LAURA%20GRANZIERA.pdf -
Vancouver
Granziera L. Modelos de otimização para alocação de recursos em horizontes de longo prazo [Internet]. 2018 ;[citado 2025 mar. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/47700b26-869e-4008-adc1-761a00353a16/LAURA%20GRANZIERA.pdf
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