Mensuração de probabilidade default e qualidade de crédito: uma aplicação no mercado brasileiro

Mensuração de probabilidade default e qualidade de crédito: uma aplicação no mercado brasileiro (2016)

Authors:
- Ozon, Marcela Saldanha
- Chela, João Luiz (Orientador)
Autor USP: OZON, MARCELA SALDANHA - EP
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; CRÉDITO; MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL
Language: Português
Abstract: Empresas apresentam riscos aos seus stakeholders como o risco de crédito, ou risco de inadimplência da empresa. Afim de prever tal risco incorrido, existem modelos de mensuração, com destaque para o pioneiro modelo estrutural de Merton (1974), que utiliza dados disponíveis de mercado para cálculo de uma probabilidade de inadimplência. O objetivo deste trabalho foi aplicar o modelo de Merton (1974) para cálculo de probabilidade de inadimplência de empresas brasileiras que apresentaram deterioração por um determinado período, afim de analisar sua capacidade de detectar a piora, tomando como referência as alterações de ratings dadas por agências externas no mesmo período (entre início de 2010 e final de 2016). Verificada a capacidade do modelo de detectar a deterioração das empresas, foi observada também sua previsibilidade frente essas alterações.
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2016

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ABNT

OZON, Marcela Saldanha. Mensuração de probabilidade default e qualidade de crédito: uma aplicação no mercado brasileiro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/852348b5-b0d2-4ea3-b838-4fd1bf08f2bb/MARCELA_SALDANHA_OZON.pdf. Acesso em: 27 mar. 2025.
APA

Ozon, M. S. (2016). Mensuração de probabilidade default e qualidade de crédito: uma aplicação no mercado brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/852348b5-b0d2-4ea3-b838-4fd1bf08f2bb/MARCELA_SALDANHA_OZON.pdf
NLM

Ozon MS. Mensuração de probabilidade default e qualidade de crédito: uma aplicação no mercado brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2025 mar. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/852348b5-b0d2-4ea3-b838-4fd1bf08f2bb/MARCELA_SALDANHA_OZON.pdf
Vancouver

Ozon MS. Mensuração de probabilidade default e qualidade de crédito: uma aplicação no mercado brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2025 mar. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/852348b5-b0d2-4ea3-b838-4fd1bf08f2bb/MARCELA_SALDANHA_OZON.pdf