Método Kriging para estimação do valor em risco condicional (2011)
- Authors:
- Autor USP: CASTRO, RAQUEL MARTINS FIGUEIREDO DE - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: PESQUISA OPERACIONAL; FINANÇAS; PORTFÓLIOS (GERENCIAMENTO)
- Language: Português
- Abstract: O trabalho propõe a utilização de um modelo baseado em aproximação estocástica para solucionar o problema de composição de carteiras de ativos de mínimo risco. A medida de risco proposta para tal análise é o Valor em Risco Condicional (CVAR). O CVAR tem seu uso proposto na literatura atual pois surge como uma solução para as deficiências apontadas para a variância e para o Valor em Risco (VAR), sendo uma medida de risco coerente. São considerados cenários futuros, e utilizando um horizonte de tempo de um dia determina-se o risco e o retorno associado a diferentes composições de portfólio através da construção de fronteiras eficientes para os três modelos de seleção de portfólio apresentados: Modelo de Markowitz, Modelo CVAR e Método Kriging. É feita uma análise dos resultados obtidos, da complexidade e necessidade de capacidade computacional dos diferentes modelos. O Método Kriging não utiliza simulação de Monte Carlo na resolução do problema de composição ótima de portfólio. A partir de dados do passado modela-se a cauda da distribuição de probabilidade dos retornos de diversas carteiras e a partir desta aproximação é determinada a carteira ótima. Permite que a determinação da solução ótima da carteira de mínimo valor em risco condicional resulte em um modelo de resolução simples.
- Imprenta:
-
ABNT
CASTRO, Raquel Martins Figueiredo de. Método Kriging para estimação do valor em risco condicional. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6eecd8d-d208-4854-bab5-2ed88873c3a9/RaquelMartinsFigueiredodeCastro%20TCCPRO11.pdf. Acesso em: 19 mar. 2025. -
APA
Castro, R. M. F. de. (2011). Método Kriging para estimação do valor em risco condicional (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6eecd8d-d208-4854-bab5-2ed88873c3a9/RaquelMartinsFigueiredodeCastro%20TCCPRO11.pdf -
NLM
Castro RMF de. Método Kriging para estimação do valor em risco condicional [Internet]. 2011 ;[citado 2025 mar. 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6eecd8d-d208-4854-bab5-2ed88873c3a9/RaquelMartinsFigueiredodeCastro%20TCCPRO11.pdf -
Vancouver
Castro RMF de. Método Kriging para estimação do valor em risco condicional [Internet]. 2011 ;[citado 2025 mar. 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6eecd8d-d208-4854-bab5-2ed88873c3a9/RaquelMartinsFigueiredodeCastro%20TCCPRO11.pdf
Download do texto completo
| Tipo | Nome | Link | |
|---|---|---|---|
 |
RaquelMartinsFigueiredode... | Direct link |
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
