Método Kriging para estimação do valor em risco condicional (2011)
- Authors:
- USP affiliated author: CASTRO, RAQUEL MARTINS FIGUEIREDO DE - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: PESQUISA OPERACIONAL; FINANÇAS; PORTFÓLIOS (GERENCIAMENTO)
- Language: Português
- Abstract: O trabalho propõe a utilização de um modelo baseado em aproximação estocástica para solucionar o problema de composição de carteiras de ativos de mínimo risco. A medida de risco proposta para tal análise é o Valor em Risco Condicional (CVAR). O CVAR tem seu uso proposto na literatura atual pois surge como uma solução para as deficiências apontadas para a variância e para o Valor em Risco (VAR), sendo uma medida de risco coerente. São considerados cenários futuros, e utilizando um horizonte de tempo de um dia determina-se o risco e o retorno associado a diferentes composições de portfólio através da construção de fronteiras eficientes para os três modelos de seleção de portfólio apresentados: Modelo de Markowitz, Modelo CVAR e Método Kriging. É feita uma análise dos resultados obtidos, da complexidade e necessidade de capacidade computacional dos diferentes modelos. O Método Kriging não utiliza simulação de Monte Carlo na resolução do problema de composição ótima de portfólio. A partir de dados do passado modela-se a cauda da distribuição de probabilidade dos retornos de diversas carteiras e a partir desta aproximação é determinada a carteira ótima. Permite que a determinação da solução ótima da carteira de mínimo valor em risco condicional resulte em um modelo de resolução simples.
- Imprenta:
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ABNT
CASTRO, Raquel Martins Figueiredo de e RIBEIRO, Celma. Método Kriging para estimação do valor em risco condicional. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2011. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6eecd8d-d208-4854-bab5-2ed88873c3a9/RaquelMartinsFigueiredodeCastro%20TCCPRO11.pdf. Acesso em: 25 abr. 2024. -
APA
Castro, R. M. F. de, & Ribeiro, C. (2011). Método Kriging para estimação do valor em risco condicional (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6eecd8d-d208-4854-bab5-2ed88873c3a9/RaquelMartinsFigueiredodeCastro%20TCCPRO11.pdf -
NLM
Castro RMF de, Ribeiro C. Método Kriging para estimação do valor em risco condicional [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6eecd8d-d208-4854-bab5-2ed88873c3a9/RaquelMartinsFigueiredodeCastro%20TCCPRO11.pdf -
Vancouver
Castro RMF de, Ribeiro C. Método Kriging para estimação do valor em risco condicional [Internet]. 2011 ;[citado 2024 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/a6eecd8d-d208-4854-bab5-2ed88873c3a9/RaquelMartinsFigueiredodeCastro%20TCCPRO11.pdf
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