Modelos de otimização para análise de estilo (2010)
- Authors:
- Autor USP: MARTINS, DIEGO DE CARVALHO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: PESQUISA OPERACIONAL; FINANÇAS; PORTFÓLIOS (ADMINISTRAÇÃO)
- Language: Português
- Abstract: Desde sua proposição por William Sharpe em 1992, a Análise de Estilo veio se popularizando como uma importante ferramenta na avaliação de performance de carteiras de investimentos. O presente Trabalho tem por objetivo identificar métodos propostos na literatura para se determinar a Análise de Estilo baseada no retorno de portfolios, e aplicá-los ao mercado brasileiro de carteiras de Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs). Ademais, um método de tracking de índices com restrição sobre o CVaR é proposto. Os modelos elencados foram testados em um fundo fictício controlado, assim como em dois fundos representativos do mercado de EFPCs. Para os testes, foram criados dois grupos de classes de ativos representativos dos mercados de Renda Fixa e Renda Variável nacionais.
- Imprenta:
-
ABNT
MARTINS, Diego de Carvalho. Modelos de otimização para análise de estilo. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bbe9f233-ffad-4fc5-bc8f-22c50a8921d8/DiegodeCarvalhoMartins%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 17 mar. 2025. -
APA
Martins, D. de C. (2010). Modelos de otimização para análise de estilo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bbe9f233-ffad-4fc5-bc8f-22c50a8921d8/DiegodeCarvalhoMartins%20TCCPRO10.pdf -
NLM
Martins D de C. Modelos de otimização para análise de estilo [Internet]. 2010 ;[citado 2025 mar. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bbe9f233-ffad-4fc5-bc8f-22c50a8921d8/DiegodeCarvalhoMartins%20TCCPRO10.pdf -
Vancouver
Martins D de C. Modelos de otimização para análise de estilo [Internet]. 2010 ;[citado 2025 mar. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/bbe9f233-ffad-4fc5-bc8f-22c50a8921d8/DiegodeCarvalhoMartins%20TCCPRO10.pdf
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