Modelo de previsão com volatilidade estocástica (2008)
- Authors:
- Autor USP: SILVEIRA, THIAGO KURIMORI GARCIA DA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: MODELOS NÃO LINEARES; INFERÊNCIA BAYESIANA; MÉTODOS MCMC
- Language: Português
- Abstract: A volatilidade é um tema de crescente importância no mercado financeiro, e diversos modelos têm sido criados e sugeridos para realizar a sua previsão. O presente trabalho apresenta a construção de um modelo de séries temporais para a previsão da volatilidade futura de uma série financeira. O modelo proposto incorpora componentes estocásticos tanto para a equação de retornos quanto para a equação das volatilidades condicionais, o que aumenta a complexidade do problema e impossibilita a estimação dos seus parâmetros via métodos de verossimilhança. Assim, são utilizadas técnicas de simulação MCMC, que surgem como alternativa para a resolução dos problemas de inferência Bayesiana em que não é possível derivar a função de verossimilhança analiticamente. A capacidade preditiva do modelo foi comparada à de um modelo GARCH, que é amplamente utilizado para a previsão da volatilidade, e o desempenho dos modelos foram confrontados através de cálculos dos erros de previsão. O modelo de Volatilidade Estocástica proposto apresentou melhor desempenho na capacidade de previsão da volatilidade, mas também apresentou maior complexidade e maior demanda de capacidade de processamento computacional para seu ajustamento.
- Imprenta:
-
ABNT
SILVEIRA, Thiago Kurimori Garcia da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 21 mar. 2025. -
APA
Silveira, T. K. G. da. (2008). Modelo de previsão com volatilidade estocástica (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf -
NLM
Silveira TKG da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica [Internet]. 2008 ;[citado 2025 mar. 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf -
Vancouver
Silveira TKG da. Modelo de previsão com volatilidade estocástica [Internet]. 2008 ;[citado 2025 mar. 21 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/ddb092d7-bbcc-4a59-b4c9-ec52cb3bc844/ThiagoKurimoriGarciadaSilveira%20TCC-PRO08.pdf
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