Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro

Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro (2009)

Authors:
- Lazarte, Victor de Andrade
- Costa, Reinaldo Pacheco da (Orientador)
Autor USP: LAZARTE, VICTOR DE ANDRADE - EP
Unidade: EP
Sigla do Departamento: PRO
Subjects: ALGORITMOS; OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA; MERCADO FINANCEIRO
Language: Português
Abstract: Este trabalho apresenta uma ferramenta para automatizar algumas operações de compra e venda em mercados financeiros em situações específicas. É realizada uma simulação para o estudo de preços de equilíbrio em um mercado genérico multiproduto, onde são encontrados resultados condizentes com o modelo de formação de preços conhecido como Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (em inglês: Capital Asset Pricing Model– CAPM). É analisado o estado atual de desenvolvimento de sistemas de automação, assim como o desempenho dos fundos de investimento que utilizam essa tecnologia. São realizadas simulações para analisar o desempenho de diferentes algoritmos de negociação de produtos do mercado financeiro. Utilizando preços históricos de diferentes ativos, são testados algoritmos baseados no uso de médias móveis e também algoritmos que usam estimadores lineares. Essas simulações produziram resultados positivos com rendimentos que chegam a 450% do capital investido em um período de cinco anos. Por fim, a ferramenta concebida é exposta numa plataforma desenvolvida para a negociação de títulos da dívida de países europeus.
Imprenta:
- Publisher place: São Paulo
- Date published: 2009

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ABNT

LAZARTE, Victor de Andrade. Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2d9fbfd0-49fb-4f9f-b36d-ed94c9c0cd50/VictordeAndradeLazarte%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 22 mar. 2025.
APA

Lazarte, V. de A. (2009). Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2d9fbfd0-49fb-4f9f-b36d-ed94c9c0cd50/VictordeAndradeLazarte%20TCCPRO09.pdf
NLM

Lazarte V de A. Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2025 mar. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2d9fbfd0-49fb-4f9f-b36d-ed94c9c0cd50/VictordeAndradeLazarte%20TCCPRO09.pdf
Vancouver

Lazarte V de A. Construção de um sistema automático de negociação de produtos de um mercado financeiro [Internet]. 2009 ;[citado 2025 mar. 22 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/2d9fbfd0-49fb-4f9f-b36d-ed94c9c0cd50/VictordeAndradeLazarte%20TCCPRO09.pdf