Abordagem robusta aplicada ao problema de seleção de portfólio (2009)
- Authors:
- Autor USP: FREITAS, EGÍDIO TURCHI DE - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: PESQUISA OPERACIONAL; FINANÇAS; PORTFÓLIOS
- Language: Português
- Abstract: O trabalho propõe a utilização de otimização robusta para reduzir a dependência de um modelo de seleção de portfólios ao retorno esperado para os ativos. O modelo de otimização utiliza o CVaR como medida de risco e são definidas duas contrapartes robustas, com base nas abordagens de Soyster (1973) e de Betsimas e Sim (2004). Por meio da definição de cenários futuros, faz-se a análise da sensibilidade do modelo original à estimativa de retorno futuro dos ativos. Os modelos de otimização robusta são aplicados à seleção de uma carteira de ações do mercado brasileiro.
- Imprenta:
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ABNT
FREITAS, Egídio Turchi de. Abordagem robusta aplicada ao problema de seleção de portfólio. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f08b81c8-cd62-4b04-bb8b-21f523fb0974/EgidioTurchideFreitas%20TCCPRO09.pdf. Acesso em: 17 mar. 2025. -
APA
Freitas, E. T. de. (2009). Abordagem robusta aplicada ao problema de seleção de portfólio (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f08b81c8-cd62-4b04-bb8b-21f523fb0974/EgidioTurchideFreitas%20TCCPRO09.pdf -
NLM
Freitas ET de. Abordagem robusta aplicada ao problema de seleção de portfólio [Internet]. 2009 ;[citado 2025 mar. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f08b81c8-cd62-4b04-bb8b-21f523fb0974/EgidioTurchideFreitas%20TCCPRO09.pdf -
Vancouver
Freitas ET de. Abordagem robusta aplicada ao problema de seleção de portfólio [Internet]. 2009 ;[citado 2025 mar. 17 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f08b81c8-cd62-4b04-bb8b-21f523fb0974/EgidioTurchideFreitas%20TCCPRO09.pdf
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