Modelando risco de liquidez em modelos de VaR (2009)
- Authors:
- Autor USP: CARVALHO, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DE - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: RISCO; MERCADO FINANCEIRO
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem como objetivo buscar um modelo de risco de mercado que incorpore a liquidez dos ativos, ou seja, que não somente se baseie nos seus retornos do preço, mas que de algum modo capture os custos de liquidar uma posição que seja muito grande para o mercado, ou mesmo trate o fato de que alguns ativos historicamente tenham poucas negociações. Apresenta-se a metodologia mais atual, mostram-se exemplos de cálculos e para finalizar a análise, agrupam-se ativos e faz-se testes de aderência a fim de verificar o quanto a metodologia apresentada se ajusta aos ativos brasileiros. Apesar de ter conclusões semelhantes às referencia utilizadas, ele tenta avançar no assunto, mostrando que o modelo testado ainda precisa de ajustes e que é muito conservador.
- Imprenta:
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ABNT
CARVALHO, José Henrique Ferreira de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 19 mar. 2025. -
APA
Carvalho, J. H. F. de. (2009). Modelando risco de liquidez em modelos de VaR (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf -
NLM
Carvalho JHF de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR [Internet]. 2009 ;[citado 2025 mar. 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf -
Vancouver
Carvalho JHF de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR [Internet]. 2009 ;[citado 2025 mar. 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf
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