Dinâmica e previsão de preços de commodities agrícolas com o filtro de Kalman. (2008)
- Authors:
- USP affiliated author: CORSINI, FLÁVIO PINHEIRO - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA; BOLSA DE MERCADORIAS; INDÚSTRIA AÇUCAREIRA
- Language: Português
- Abstract: A aplicação do filtro de Kalman em modelos de apreçamento de commodities tem sido foco de estudos recentes. Neste trabalho, foi utilizada essa técnica de filtragem estocástica para modelar o preço à vista de commodities agrícolas, tendo como foco sua aplicação no mercado brasileiro. Para tanto, utilizam-se os sinais dados pelos preços dos contratos futuros da commodity analisada para definir o comportamento dos preços à vista com base no filtro de Kalman e na teoria de arbitragem entre preços à vista e futuros. Presume-se que estas commodities apresentam liquidez e possuem preços bem definidos nas bolsas de negociação, assegurando as hipóteses necessárias para uso dos modelos. O modelo proposto generaliza modelos clássicos, a medida que permite a inclusão de variáveis exógenas para explicar a evolução dos preços à vista. Outra contribuição aqui desenvolvida consiste na estimação de parâmetros do modelo que foi realizada de maneira híbrida, empregando-se técnicas usuais de mercado para determinação de retornos médios e volatilidade, e também métodos de otimização a fim de determinar o retorno de conveniência do ativo com base no filtro de Kalman. O modelo é analisado com dados do mercado de açúcar e os resultados obtidos indicam que o modelo apresenta boa aderência à realidade e mostra-se apropriado para a previsão de preços.
- Imprenta:
- Premiações recebidas: Prêmio CREA-SP de Formação Profissional 2008 - melhor aluno do curso de Engenharia de Produção; Prêmio Fundação Carlos Alberto Vanzolini 2008 - melhor aluno do curso de Engenharia de Produção
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ABNT
CORSINI, Flávio Pinheiro. Dinâmica e previsão de preços de commodities agrícolas com o filtro de Kalman. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2008. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5432346b-1136-439b-8781-96e327aa361b/FlavioPinheiroCorsini%20TCC-PRO08.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024. -
APA
Corsini, F. P. (2008). Dinâmica e previsão de preços de commodities agrícolas com o filtro de Kalman. (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5432346b-1136-439b-8781-96e327aa361b/FlavioPinheiroCorsini%20TCC-PRO08.pdf -
NLM
Corsini FP. Dinâmica e previsão de preços de commodities agrícolas com o filtro de Kalman. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5432346b-1136-439b-8781-96e327aa361b/FlavioPinheiroCorsini%20TCC-PRO08.pdf -
Vancouver
Corsini FP. Dinâmica e previsão de preços de commodities agrícolas com o filtro de Kalman. [Internet]. 2008 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5432346b-1136-439b-8781-96e327aa361b/FlavioPinheiroCorsini%20TCC-PRO08.pdf
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