Estudo sobre a utilização de classes de ativos negociadas no exterior em carteiras locais (2007)
- Authors:
- Autor USP: MÓRO, GUILHERME YAMAMOTO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: INVESTIMENTOS (OTIMIZAÇÃO); INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS; CÂMBIO (ECONOMIA); MERCADO FINANCEIRO
- Language: Português
- Abstract: O objetivo desse trabalho é analisar a inclusão de classes de ativos negociadas no exterior em carteiras de ativos locais. Para isso foram utilizados diversos índices de classes de ativos locais e internacionais na análise. As classes de ativos negociadas no exterior foram tratadas através de uma metodologia de proteção cambial, a fim de que o efeito da variação cambial na análise fosse minimizado. Com a utilização do modelo clássico de MARKOWITZ (1952) foram analisadas carteiras formadas apenas por ativos locais, como carteiras contendo classes de ativos internacionais. Uma primeira análise foi feita utilizando-se retornos históricos das classes de ativos. Foram também utilizados retornos esperados para a obtenção das carteiras ótimas. Nas duas análises efetuadas os ativos negociados no exterior entraram na composição das carteiras ótimas. Através da adição de classes de ativos internacionais, foi possível melhorar a performance de uma carteira composta apenas por ativos locais.
- Imprenta:
-
ABNT
MORO, Guilherme Yamamoto. Estudo sobre a utilização de classes de ativos negociadas no exterior em carteiras locais. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://pro.poli.usp.br/wp-content/uploads/2012/pubs/modelo-de-previsao-de-demanda-em-uma-industria-alimenticia-utilizando-um-metodo-quantitativo.pdf. Acesso em: 27 mar. 2025. -
APA
Moro, G. Y. (2007). Estudo sobre a utilização de classes de ativos negociadas no exterior em carteiras locais (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://pro.poli.usp.br/wp-content/uploads/2012/pubs/modelo-de-previsao-de-demanda-em-uma-industria-alimenticia-utilizando-um-metodo-quantitativo.pdf -
NLM
Moro GY. Estudo sobre a utilização de classes de ativos negociadas no exterior em carteiras locais [Internet]. 2007 ;[citado 2025 mar. 27 ] Available from: http://pro.poli.usp.br/wp-content/uploads/2012/pubs/modelo-de-previsao-de-demanda-em-uma-industria-alimenticia-utilizando-um-metodo-quantitativo.pdf -
Vancouver
Moro GY. Estudo sobre a utilização de classes de ativos negociadas no exterior em carteiras locais [Internet]. 2007 ;[citado 2025 mar. 27 ] Available from: http://pro.poli.usp.br/wp-content/uploads/2012/pubs/modelo-de-previsao-de-demanda-em-uma-industria-alimenticia-utilizando-um-metodo-quantitativo.pdf
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