Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa (2006)
- Authors:
- USP affiliated author: CASTRO NETO, SAMUEL MONTEIRO DE - EP
- School: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: MERCADO DE CAPITAIS; BOLSA DE VALORES; INDICADORES ECONÔMICOS; PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS); ESTATÍSTICA APLICADA
- Language: Português
- Abstract: O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato do Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis negociados na BOVESPA. Este trabalho tem como objetivo propor um modelo de previsão para este índice. Para tal, foram utilizadas ferramentas estatísticas, como modelos de regressão e análise de séries temporais. Estes mecanismos, isoladamente, têm seu uso freqüente nos mais diversos setores, contudo, o estudo combinado destas duas técnicas ainda é pouco explorado. Dentro deste cenário, procura-se mensurar a influência de determinadas variáveis na cotação do índice, obtendo assim um modelo que possibilita previsões, simulações e análises do Ibovespa e seus impactos diretos e indiretos na economia nacional. O modelo proposto foi obtido através de simulações com dados referentes ao período entre setembro de 2005 e julho de 2006, mostrando um bom ajuste e resultados condizentes com a realidade. Por fim, a previsão do modelo se mostrou satisfatória e antecipou o valor do Ibovespa para o mês de agosto de 2006.
- Imprenta:
-
ABNT
CASTRO NETO, Samuel Monteiro de. Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/018dff9c-aa40-42c3-b8b2-ca10374c64df/SamuelMonteirodeCastroNeto%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024. -
APA
Castro Neto, S. M. de. (2006). Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/018dff9c-aa40-42c3-b8b2-ca10374c64df/SamuelMonteirodeCastroNeto%20TCC-PRO06.pdf -
NLM
Castro Neto SM de. Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/018dff9c-aa40-42c3-b8b2-ca10374c64df/SamuelMonteirodeCastroNeto%20TCC-PRO06.pdf -
Vancouver
Castro Neto SM de. Proposição de um modelo de regressão para a previsão do índice Ibovespa [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 26 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/018dff9c-aa40-42c3-b8b2-ca10374c64df/SamuelMonteirodeCastroNeto%20TCC-PRO06.pdf
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