O modelo minimax e a incerteza na gestão de portfólio (2006)
- Authors:
- Autor USP: BERGAMASCO, BRUNO CABRAL - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: TEORIA DA DECISÃO; TOMADA DE DECISÃO (ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA); PESQUISA OPERACIONAL
- Language: Português
- Abstract: O trabalho estudou o problema de composição de portfólio de mínimo risco, abordando a incerteza nos parâmetros dos modelos de auxílio à tomada de decisão. O comportamento de medidas de risco foi avaliado com a incorporação de incerteza nos estimadores de seus parâmetros através de inferência bayesiana, indicando que a incerteza pode causar grande impacto financeiro nas empresas, e que este impacto depende muito da metodologia de estimação empregada. O modelo minimax implementado resolve o problema de composição de portfólio de mínimo risco com a consideração de incerteza em um de seus parâmetros. Questões como robustez e desempenho foram analisadas demonstrando que o modelo minimax apresenta maior credibilidade no que se refere ao alcance do retorno esperado, mas demanda maiores alterações em suas soluções em comparação com o modelo clássico de Markowitz.
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ABNT
BERGAMASCO, Bruno Cabral. O modelo minimax e a incerteza na gestão de portfólio. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77b7f7ac-69fa-4039-9632-02e36827da98/BrunoCabralBergamasco%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 18 mar. 2025. -
APA
Bergamasco, B. C. (2006). O modelo minimax e a incerteza na gestão de portfólio (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77b7f7ac-69fa-4039-9632-02e36827da98/BrunoCabralBergamasco%20TCC-PRO06.pdf -
NLM
Bergamasco BC. O modelo minimax e a incerteza na gestão de portfólio [Internet]. 2006 ;[citado 2025 mar. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77b7f7ac-69fa-4039-9632-02e36827da98/BrunoCabralBergamasco%20TCC-PRO06.pdf -
Vancouver
Bergamasco BC. O modelo minimax e a incerteza na gestão de portfólio [Internet]. 2006 ;[citado 2025 mar. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/77b7f7ac-69fa-4039-9632-02e36827da98/BrunoCabralBergamasco%20TCC-PRO06.pdf
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