Trabalho de conclusao de curso - tcc

Utilização do algoritmo bootstrap na avaliação do value at risk (1999)

• Authors:
  • Cavalcanti, Adalberto de Araújo
  • Ho, Linda Lee (Orientador)
• Autor USP: CAVALCANTI, ADALBERO DE ARAÚJO - EP
• Unidade: EP
• Sigla do Departamento: PRO
• Subjects: BANCO DE INVESTIMENTO; AÇÕES (AVALIAÇÃO); CAPITAL (ECONOMIA)
• Language: Português
• Abstract: O presente trabalho, realizado junto às áreas de Gerenciamento de Riscos e Tesouraria de um Banco de Investimentos de São Paulo, tem por objetivo validar o modelo de gestão de riscos utilizado no mercado financeiro nacional, ou até mesmo mundial, o Valuet at Risk analítico paramétrico, feito com base nos mercados europeu e americano e que pressupõe que a distribuição dos retornos é normal, o q eu nem sempre é verdade quando tratamos do mercado brasileiro. Tal validação será feita com o uso do algoritmo Bootstrap, que através da reamostragem de uma série dos retornos logarítmicos, nos possibilitará a construção de um intervalo de confiança, no qual os valores do referido modelo deverão estar. Analisaremos os retornos das dez principais ações do Índice Bovespa, que correspondem a cerca de 80% da atual composição do mesmo, e construiremos intervalos de confiança de três maneiras diferentes todas embasadas no algoritmo Bootstrap.
• Imprenta:
  • Publisher place: São Paulo
  • Date published: 1999

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• ABNT

  CAVALCANTI, Adalberto de Araújo. Utilização do algoritmo bootstrap na avaliação do value at risk. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5e66a491-202c-483c-9e7a-5eb4263398e0/Adalberto_de_Araujo_Cavalcanti.pdf. Acesso em: 30 abr. 2025.

• APA

  Cavalcanti, A. de A. (1999). Utilização do algoritmo bootstrap na avaliação do value at risk (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5e66a491-202c-483c-9e7a-5eb4263398e0/Adalberto_de_Araujo_Cavalcanti.pdf

• NLM

  Cavalcanti A de A. Utilização do algoritmo bootstrap na avaliação do value at risk [Internet]. 1999 ;[citado 2025 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5e66a491-202c-483c-9e7a-5eb4263398e0/Adalberto_de_Araujo_Cavalcanti.pdf

• Vancouver

  Cavalcanti A de A. Utilização do algoritmo bootstrap na avaliação do value at risk [Internet]. 1999 ;[citado 2025 abr. 30 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/5e66a491-202c-483c-9e7a-5eb4263398e0/Adalberto_de_Araujo_Cavalcanti.pdf

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