Proposição de um modelo matemático para obtenção da estrutura temporal de taxas de juros (1999)
- Authors:
- Autor USP: BRAGA NETO, ARNALDO FERREIRA - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: BANCO COMERCIAL; FUNDO DE RENDA FIXA; MODELOS MATEMÁTICOS
- Language: Português
- Abstract: Este trabalho tem por objetivo propor uma metodologia para estimar uma referência de custo de oportunidade para mercado de renda fixa. Deseja-se definir uma função que relacione a taxa de retorno mínima de um investimento num determinado mercado ao seu prazo. A principal utilização dessa referência é na precificação de títulos. Esta função que relaciona retorno ao prazo de investimento é chamada de Estrutura Temporal de Taxas de Retorno (ETTR). No caso abordado, a ETTR deve ser estimada a partir de títulos do governo federal. Porém o número reduzido de papéis que oferecem condições ideais para serem utilizados na estimativa se revela ser um obstáculo. Devem ser selecionados, então, outros títulos com características semelhantes Às dos títulos soberanos de forma a melhorar a qualidade da estimativa. Para tanto, são utilizadas técnicas de Análise Agrupamentos. Em seguida, são propostos e avaliados modelos de programação não linear para que seja determinada a ETTR.
- Imprenta:
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ABNT
BRAGA NETO, Arnaldo Ferreira. Proposição de um modelo matemático para obtenção da estrutura temporal de taxas de juros. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/026c0837-6bf4-4b1a-9321-7ee4e9569257/Arnaldo_Ferreira_Braga_Neto.pdf. Acesso em: 25 abr. 2025. -
APA
Braga Neto, A. F. (1999). Proposição de um modelo matemático para obtenção da estrutura temporal de taxas de juros (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/026c0837-6bf4-4b1a-9321-7ee4e9569257/Arnaldo_Ferreira_Braga_Neto.pdf -
NLM
Braga Neto AF. Proposição de um modelo matemático para obtenção da estrutura temporal de taxas de juros [Internet]. 1999 ;[citado 2025 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/026c0837-6bf4-4b1a-9321-7ee4e9569257/Arnaldo_Ferreira_Braga_Neto.pdf -
Vancouver
Braga Neto AF. Proposição de um modelo matemático para obtenção da estrutura temporal de taxas de juros [Internet]. 1999 ;[citado 2025 abr. 25 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/026c0837-6bf4-4b1a-9321-7ee4e9569257/Arnaldo_Ferreira_Braga_Neto.pdf
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